不同情境下的资产组合价值分配.PDFVIP

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2018-12-20 发布于新疆
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不同情境下的资产组合价值分配.PDF

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目錄 1 緒論 1 2 CreditMetricsTM 模型介紹 5 2.1 簡介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2.2 計算方法與應用 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 2.2.1 重計價 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 2.2.2 聯合移動機率 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 2.2.3 應用 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 2.3 模擬 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 政治 3 研究架構立大 15 3.1 不同情境下的資產合價值分配 . . . . . . . . . . . . . 15 學 3.1.1 步驟一移轉矩陣轉換門檻值 . . . . . . . . . . 15 國 3.1.2 步驟二創造資產報酬率 . . . . . . . . . . . . . 17 ‧ 3.1.3 步驟三放款合的重計價 . . . . . . . . . . . 18 ‧ N 3.1.4 步驟四蒙地卡羅模擬 . . . . . . . . . . . . . . 20 y a t 3.2 簡化與非簡化模型下的損失分配 . . . . . . . . . . . . . 20 t i i s o 3.2.1 簡化方式的損失分配 . . . . . . . . . . . . . . . 21 r n e