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PAGE 中 山 大 学 攻读硕士学位研究生 硕士学位论文开题报告 题目：基于VaR的保险资金投资组合优化 研究:以ABC保险公司为例 中山大学研究生院 二OO八年十二月三十日 一、开题报告情况 报告要求：须就论文选题意义、文献资料掌握情况、论文研究方法、论文总体设计等方面进行详细的公开及书面报告，提请指导小组予以审查。 开题报告审查记录 论文题目：基于VaR的保险资金投资组合优化研究:以ABC保险公司为例 时间：2009年3月 地点：中山大学管理学院 （一）论文选题意义及创新点 近年来，随着我国政府对保险业务的不断开放，保险投资渠道呈现多样化的趋势越来越明显。金融市场的发展和金融工具的创新以及保险管制的放松使得保险资金运用的重要性进一步凸现，我国保险业面临着新的发展机遇。选题将在分析我国投资渠道现状的基础上, 依据现代投资组合理论提出一个基于VaR的保险资金投资组合优化模型, 并运用所建立的保险资金投资组合模型计算ABC保险公司的最优投资组合, 最后将理论结果与ABC保险公司的实际投资比例进行比较分析，进而提出一些对策建议。 其创新点主要有：(1) 在阐述我国保险资金运用的政策以及发展的基础上，对我国保险资金运用的现状进行分析，指出我国保险资金运用中存在的主要问题。(2)提出一个基于VaR的保险资金投资组合优化模型