用 R 语言进行高级量化投资.pptxVIP

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2018-12-22 发布于浙江
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用 R 语言进行高级量化投资.pptx

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用R语言进行高级量化投资——一个期货和期权组合的策略案例;Contents;;;CTA;CTA;CTA;期权;?;价差投机牛市价差投机熊市价差投机 ;波动率投机;被动投资备兑开仓（Covered Call）组合保护（Protective Put） ;;策略原理：波动率对冲 CTA：做多波动率期权：做空波动率 CTA 当市场出现趋势的时候，波动率增加，CTA策略获得可观的收益。期权运用鹰式组合策略，在低波动时获得稳定收益，高波动时回撤可控。 ;CTA策略表现：低波动率时无信号或小幅回撤；高波动率时获得趋势收益。;期权鹰式组合策略表现：低波动率时稳定收益；高波动率时回撤，风险可控。;波动率策略中，不同CTA策略持仓权重对应的表现 ;波动率对冲方案：dollar neutral（CTA策略权重：25%）夏普比：6.34（CTA夏普比：4.33；期权策略夏普比：4.47） ;策略名称;;天语是证券期货交易的“量语者”，致力于解决程序化交易投资者关心的最核心问题，比如高质量数据、便捷式研究、无中转快捷交易等 ;量邦天语;策略编写;策略交易;天语与R;天语与R;;微量网，国内首家股票、期货、期权策略超市平台，将股票高手的精准选股技巧、期货操盘手的高超交易操作、时下热点的主题投资以及量化投资稳健策略带给普通投资者。;微量网——选购策略;微量网——启动策略;2015/6/12;欢迎关注订阅号;