《虚拟变量和分布滞后》-课件设计(公开).pptVIP

3.5 滞后变量 （2）阿尔蒙估计法的步骤 分布滞后模型可以表示成： * * * * * bi i bi= α0+α1i+α2i2 * * * * * bi i bi= α0+α1i+α2i2 +α3i3 * * 3.5 滞后变量 设bi可以用二次多项式近似表示，即： bi= α0+α1i+α2i2 将此代入分布滞后模型，整理得： 定义： 称该变量变换为Almon变换；则原分布滞后模型可以表示成： 3.5 滞后变量 利用OLS法估计系数a，α0，α1，α2，进而得到bi的估计值。 （3）阿尔蒙估计法的特点 阿尔蒙估计法的原理巧妙、简单 两个问题：滞后期长度和多项式的次数。 3.5 滞后变量 滞后期长度可以根据经济理论或实际经验加以确定，也可以通过相关系数、调整的判定系数、施瓦兹准则SC等统计检验获取信息。 多项式次数可以依据经济理论和实际经验加以确定。一般取m=1～3。 （4）阿尔蒙估计的EViews软件实现 其命令格式为：LS Y C PDL(X，k，m，d) 其中，k为滞后期长度，m为多项式次数，d是对分布滞后特征进行控制的参数。 3.5 滞后变量 在LS命令中使用PDL项，应注意以下几点： ①必须指定k和m的值，d为可选项，不指定时取默认值0； ②如有