Xi,当n时,其稳定性问题.PDFVIP

  数理统计专题 1. 起源与发展 古典概率论发源于赌博，惠更斯(Christiaan Huygens, 1629-1695)、帕斯卡(Blaise Pascal, 1623-1662)、费 马(Pierre de Fermat, 1601-1665)、雅可比·贝努利(Jacob Bernoulli, 1654-1705)都是古典概率的奠基人，他们那 会研究的概率问题大都来自赌桌上，最早的概率论问题是赌徒梅累在 1654 年向帕斯卡提出的如何分赌金的 问题。统计学中的总体均值之所以被称为期望 (Expectation), 就是源自惠更斯、帕斯卡这些人研究平均情况 下一个赌徒在赌桌上可以期望自己赢得多少钱。 数理统计起源于人口统计、社会调查等各种描述性统计活动，包括：抽样、适线问题（曲线拟合）、假 设检验、方差分析、相关分析等内容。统计学的产生最初是与“编制国情报告”有关，主要服务于政府部门。 19 世纪初，随着拉普拉斯中心极限定理（1812 年发表的名著《概率分析理论》）的建立与高斯(Carl Friedrich Gauss, 1777-1855)正态误差理论的问世，正态分布开始崭露头角，逐步在近代概率论和数理统计学 中大放异彩。在概率论中，由于拉普拉斯的推动，中心极限定理发展成为现代概率论的一块基石。而在数 理统计学中，在高斯的大力提倡之下，正态分布开始逐步畅行于天下，中心极限定理同时成为了现代统计 学中大样本理论的基础。 1.1. 大数定律 X n 所谓大数定律是指一系列定理，它们研究的是随机变量系列X , X , X , (也常记为 ) 的前 项 1 2 n n 1 n 算术平均值 X i ，当n 时，其稳定性问题. n i 1 1) 切比雪夫大数定律 设X 1, X 2 , X n , 是由两两不相关(或两两独立) 的随机变量所构成的序列，分别具有数学期望 E X ,E X ,E X , 和方差D X ,D X ,D X , ，并且方差有公共上界，即存在正数             1 2 n 1 2 n 1 n 1 n  M ，使得D X M ,n 1, 2, , 则对于任意给定的正数 ，总有lim P X  EX  1 .       n k k n n k 1 n k 1  1 n P 1 n 即 X k 