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风险控制部异常交易监控管理办法2011年12月 牛牛文库文档分享内容提要 客户异常交易行为的种类 客户异常交易行为的认定标准 客户异常交易行为的处理程序 东兴期货有限责任公司异常交易监控管理办法 牛牛文库文档分享异常交易的监管办法《郑州商品交易所异常交易行为监管工作指引（试行）》《上海期货交易所异常交易监控暂行规定》《大连商品交易所异常交易管理办法（试行）》《中国金融期货交易所异常交易监控指引（试行）》 牛牛文库文档分享上期所中金所大商所郑商所异常交易行有哪些？自成交频繁报撤单大额报撤单关联账户合并持仓超限自成交频繁报撤单大额报撤单关联账户合并持仓超限自成交频繁报撤单大额报撤单关联账户合并持仓超限影响交割结算价盗码交易自然人客户违规持仓自成交频繁报撤单日内过度交易关联账户合并持仓超限注：其中自成交行为含交易所认定的实际控制关系账户组内发生的多次互为对手方的交易 牛牛文库文档分享异常交易行为认定标准 自成交：客户单日自成交5次以上 频繁报撤单：客户单日在某一合约撤笔数500笔以上 大额报撤单：客户单日在某一合约上的每笔撤单量500手以上且撤单数10笔以上（郑商所） 大额报撤单：客户单日在某一合约上的撤单数超过50次且每笔撤单量300手以上（上期所） 大额报撤单：客户单日在某一合约上的撤单数400次以上且每笔撤单量超过合约最大下单手数的80%（大商所） 日内过度交易：客户单日开仓交易量超过500手（中金所） 牛牛文库文档分享132异常交易行为认定标准 实际控制关系是指，行为人虽不是交易编码的名义持有人，但对该交易编码具有实际管理、使用或处分等权限。具有但不限于以下情形之一的，应当认定行为人对相关交易编码构成实际控制： 行为人作为他人期货交易的委托代理人，包括但不限于行为人作为他人的联系人、开户代理人、指定下单人、资金调拨人、结算单确认人等； 行为人与交易编码名义持有人之间存在配偶关系； 交易所根据实质重于形式的原则认定的存在实际控制关系的其他情形。 牛牛文库文档分享异常交易行为认定标准实际控制关系的认定交叉持股控股子公司实际控制关系委托代理人配偶同一mac地址同一IP地址法人自然人 牛牛文库文档分享影响交割结算价行为、盗码交易行为、自然人客户违规持仓行为 影响交割结算价：客户利用对倒、对敲等手段交易，造成交割月合约价格异常波动幅度达到该合约涨跌停板幅度20%以上，影响该合约交割结算价（郑商所） 盗码交易：客户盗取他人交易密码进行违法违规交易并转移资金（郑商所） 自然人客户违规持仓：自然人客户在交割月前一月最后一个交易日闭市时仍保留该交割月份持仓（郑商所） 牛牛文库文档分享自成交、频繁报撤单、大额报撤单异常交易行为处理程序第三次会员：监管意见函，分类监管扣分客户：限制开仓不低于1个月第二次会员：约见总经理、首风，无故缺席，下发监管警示函客户：列入重点监管名单，通报会员第一次会员：首席风险官电话提示客户：教育、引导、劝阻、制止 牛牛文库文档分享日内过度交易行为处理程序第三次会员：监管意见函，分类监管扣分客户：限制开仓不低于1个月第二次会员：下发监管关注函客户：列入重点监管名单，通报会员第一次会员：首席风险官电话提示客户：教育、引导、劝阻、制止 牛牛文库文档分享非期货公司会员自成交、频繁报撤单、大额报撤单异常交易行为处理程序 第一次达到交易所处理标准的，交易所对该会员的指定联系人进行电话提示。 第二次达到交易所处理标准的，交易所约见会员总经理谈话。 第三次达到交易所处理标准的，交易所对该会员采取限制开仓的监管措施，限制开仓的时间原则上不低于3个月。 牛牛文库文档分享会员：下发监管意见函，分类监管扣分客户：交易所强平，限制开仓6个月关联账户合并持仓超限异常交易行为会员：电话提示首席风险官，要求自行平仓客户：列入重点监管名单；次日第一小节前未自平，交易所强平，限制开仓1个月会员：通知首席风险官，要求自行平仓；约见总经理、首风谈话客户：次日第一小节前自平的，限制开仓10个日交易日；未平，交易所强平，限制开仓1个月关联账户合并持仓超限 牛牛文库文档分享1423东兴期货有限责任公司异常交易监控管理办法 客户异常交易监控流程 盘中动态监控客户的交易情况，及时发现，及时制止、及时报告 根据本营业部客户的历史交易情况，制作异常交易客户重点监控名单，每周更新一次，并将更新后的结果向风险控制部报备。 在第一、第二交易小节结束后定期在期货交易管理系统中，查询客户交易情况并制作《异常交易监控记录》备查。 当客户达到异常交易处理标准的80%时，风控部采取相应措施。IB业务岗协助风控部做好与相关客户的沟通工作。必要时，各个营业部经理要直接与客户联络、沟通，做好投资者教育工作。 牛牛文库文档分享5东兴期货有限责任公司异常交易监控管理办法 客户经风险教育