中国商业银行消信贷信用危机监管 .docVIP

中国商业银行消费信贷信用危机监管 　　近年来我国商业银行消费信贷业务呈现快速增长态势,已逐渐成为商业银行资产业务中与公司贷款业务并驾齐驱的两大业务之一,战略地位日益提高。我国商业银行消费信贷业务的快速发展也带来逐渐加大的风险问题,如何在控制住消费信贷业务风险的条件下保持其健康快速的发展是我国商业银行面临的重大课题。根据西方发达国家商业银行消费信贷业务的发展经验,消费信贷业务面临的最大风险依然是信用风险,控制住信用风险对发展消费信贷业务具有重大意义。消费信贷的信用风险是指因借款人发生违约或借款人信用等级下降产生损失的风险。消费信贷业务主要包括住房按揭贷款、汽车抵押贷款、耐用消费品贷款等,其中资金量比重较大的主要是住房按揭贷款、汽车抵押贷款等。与公司贷款比较,消费贷款的主要特点是金额小、笔数多、期限长,面对的客户群广泛,借款人在长达二十年或三十年的借款期时间内,可能会由于健康问题、工作更换或工作丢失问题等使其清偿能力下降,无法偿还银行贷款,也可能会由于品德问题而故意拖欠银行贷款,这些都将使银行债权面临较大风险。商业银行消费信贷业务的信用风险管理就是要通过对消费信贷业务信用风险的识别、衡量和分析,运用一系列的风险管理方法,以一定的成本使消费贷款得到最大安全保障,从而确保银行的收益以及消费贷款的资产质量不会出现恶化。 　　一、消费信贷业务信用风险的特点及外部影响因素 　　(一)消费信贷业务信用风险的特点 　　1.风险的分散性。消费信贷业务面对的是数目众多的个人客户,单笔消费贷款的金额一般较小,风险被大量的个人客户所分担,相对于银行公司业务的风险集中特点,消费信贷业务的风险具有分散性的特点。 　　2.风险的长期性。消费贷款一般为中长期贷款,期限可能长达20年甚至30年,风险具有长期性。 　　3.单笔业务风险不易被监控,但整体业务风险具有一定规律。相对于银行公司贷款业务可以通过考察企业的经营状况来衡量风险大小,消费信贷业务的个人客户还款能力受制于较多意外因素,如失业、疾病等,风险事先难以作出预测。虽然消费信贷业务的单笔业务风险不易被监控,但大量客户所具有的统计学意义上的特征却具有一定规律,商业银行可以通过对统计指标(如违约率)的监控来分析业务风险的大小。 　　(二)影响商业银行消费信贷业务信用风险的主要外部因素 　　1.宏观经济环境。宏观经济环境对消费信贷业务风险影响巨大。当宏观经济处于繁荣时期时,居民收入普遍较高,借款人能够按时支付银行贷款,消费贷款的风险较小。当宏观经济处于低迷时期时,居民收入下降,失业率升高,借款人支付能力降低,消费贷款的风险趋于增大。 　　2.利率。当市场利率出现上升时,银行贷款的利率相应上升,借款人的还款成本增高,支付能力下降,消费贷款的风险增大。相反,当市场利率下降时,银行贷款利率也出现下降,借款人的还款成本降低,支付能力提高,消费贷款的风险趋于降低。 　　3.抵押物价格。抵押物价格的波动是影响消费贷款风险的重要因素。当抵押物价格下降时,特别是当价格下降到低于借款人尚未偿还的金额时,消费贷款的风险将急剧增大。当抵押物价格上涨时,借款人还款意愿也不断增强,消费贷款的风险将减小。 　　4.居民收入稳定性。居民收入稳定性是考察消费贷款质量的一个重要指标。当居民收入较为稳定时,还款能力具有较大保障,消费贷款的风险较小。相反,当居民收入时高时低,或工作状况不稳定,消费贷款发生风险的可能性也较大。 　　5.社会诚信状况。社会诚信状况是衡量一个地区能否开展消费贷款业务的重要方面。当一个地区的社会信用状况较差时,存在大量拖欠银行贷款现象,地方保护主义严重,在这个地区开展消费贷款的风险较大。相反,当一个地区的社会信用状况较好,在这个地区开展消费贷款的风险则较小。 　　6.政策因素。政策因素对消费贷款的风险也有较大影响。如国家实施增税政策将降低借款人的收入,从而降低借款人的支付能力,消费贷款的风险将增大。如果政府对公务员加薪则提高公务员借款人的支付能力,相应对其贷款的风险将减小。 　　二、商业银行消费信贷业务信用风险管理的目标及内容 　　商业银行消费信贷业务信用风险管理的目标是以最小的成本确保消费信贷的资产质量稳定以及获得一定水平的盈利,信用风险管理的内容主要包括对信用风险的甄别、衡量、监测、分析、控制和转移。 　　1.信用风险的甄别。商业银行要对借款人的情况进行综合评估,以确定是否同意借款人的借款申请。商业银行信用评估的内容主要包括借款人的年龄、学历、职业、收入情况、信用记录等情况,一般通过客户信用评级系统对借款人进行评级,对超过银行设定的信用等级的客户银行便批准贷款,否则就拒绝贷款。 　　2.信用风险的衡量。商业银行要根据消费信贷业务的历史数据,计算目前消费信贷业务的信用风险大小,以及测算未来一段时间消费信贷业务可能面临的信