第8章超越单方程回归模型.pptVIP

第8章 单方程回归模型预测 §8.0 有关预测的基本知识 §8.1 无条件预测 §8.2 误差项序列相关情形下的预测 §8.3 有条件预测 第8章 单方程回归模型预测 §8.0 有关预测的基本知识 一、什么是预测 1、预测的概念 预测是关于未知事件可能性的数值估计。它既可以在时间序列模型中讨论，也可以在截面数据模型中应用。 2、预测的类型 预测按数值的估计类型可以分为两种：点预测和区间预测。点预测是对每一个时点(段)给出一个预测值，区间预测是给出实际值所在的一个区间。 下面的讨论，将首先给出点预测，然后再用区间预测表示点预测的误差幅度。 第8章 单方程回归模型预测 3、事后模拟与事前预测 对未知事件的预测，依赖于过去和当前的信息。对于时间序列模型，事后模拟与事前预测都是在模型估计区间以外对因变量的值进行预测，但有差异(参见图8.1)。 第8章 单方程回归模型预测 事后模拟是指用已知数据检验和评价预测模型，事前预测是在数据不完全已知的情况下对因变量进行预测。 4、条件预测和无条件预测 条件预测是指有些解释变量的值是未知的，因而如果要对因变量进行预测，就必须先处理这些解释变量的值；无条件预测是指模型中所有解释变量都是已知的。 事后模拟都是无条件预测，条件预测的对象全都是事前预测。但事前预测也有属于无条件预测的(所有解释变量已知)。 第8章 单方程回归模型预测 如 5、关于最优