第二章一元过回归模型.pptVIP

1、最小二乘原理 根据被解释变量的所有观测值与估计值之差的平方和最小的原则求得参数估计量。 为什么取平方和？ 一、参数的普通最小二乘估计（OLS） 2、正规方程组 该关于参数估计量的线性方程组称为正规方程组（normal equations）。 3、参数估计量 求解正规方程组得到结构参数的普通最小二乘估计量（ordinary least squares estimators）及其离差形式： 分布参数的普通最小二乘估计量 4、“估计量”（estimator）和“估计值” (estimate)的区别 如果给出的参数估计结果是由一个具体样本资料计算出来的，它是一个“估计值”，或者“点估计”，是参数估计量的一个具体数值； 如果把上式看成参数估计的一个表达式，那么，则是Yi的函数，而Yi是随机变量，所以参数估计也是随机变量，在这个角度上，称之为“估计量”。 二、参数估计的最大似然法(ML)(略） 1、概述 当模型参数估计出后，需考虑参数估计值的精度，即是否能代表总体参数的真值，或者说需考察参数估计量的统计性质。 准则： 线性性(linear)，即它是否是另一随机变量的线性函数； 无偏性(unbiased)，即它的均值或期望值是否等于总体的真实值； 有效性(efficient)，即它是否在所有线性无偏估计量中具有最小方差。 这三个准则也称作估计量的小样本性质。拥有这类性质的估计量称