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郑志勇 Email:ariszheng@ Blog： Matlab在金融数量分析中的应用 金融模型与Matlab工具箱 1.价值评估 货币时间价值 债券估值 证券定价 2.投资组合管理 组合构建 组合优化 组合评价 3.风险管理 风险度量 压力测试 Matlab工具箱 Financial Toolbox Financial Derivatives Toolbox Fixed-Income Toolbox Genetic Algorithm Optimization Toolbox Statistics Toolbox 数学模型 数值计算 应用实例---《金融数量分析matlab编程》 1.保险产品现金流分析 2.KMV模型的求解 3.金融信息图形—Portfolio Heatmap 简要讲解 保险产品现金流分析 某30岁男性，投保养老保险产品A，10年交费，基本保险金额10万元，60岁的保单周年日开始领取，按年领取，只要被保险人生存，可以一直领取到100周岁的保单周年日。 30～40岁每年交保费15，940元 60岁开始，每年到达保单周年日可领取养老保险金，一直到100周岁的保单周年日（10，000） 假设贴现利率为3%时的结果图形 假设贴现利率为2%时的结果图形 KMV模型的求解 求解方程组，函数fsolve. 两个 变量数量级差别较大 解域【0，1e