第一章绪洞论计量经济学.pptVIP

* 二、模型估计 （一）统计资料数据 时间序列（time series data）：年、季度、月、日。如：每日价格、每周货币供给、每月价格指数、每季GDP、每年政府财政预算。时间序列容易出现的问题：自相关 横截面数据（cross-sectional data）：一个或多个变量在同一时点上收集的数据。例如：工业普查、上年各省GDP。容易出现的问题：异方差（heterrogeneity） * 3. 混合数据 混合数据：兼有时间序列和横截面数据的成分 定点时序或面板数据（panel data）：对相同的横截面单元在时间轴上进行跟踪调查的数据。如： GDP China Japan USA 1952 ? ? ? 1953 ? 2001 2002 * 数据的准确性 问卷中的选择性偏误 抽样问题 加总数据 近似计算的数据 切记： 研究结果不能比数据的质量更好 * (二)识别 单一方程：不需要 联立方程：必须。可识别才可估计 （三）估计方法 单一方程： OLS, GLS, IV ML 联立方程： OLS: ILS (Indirect Least Squares); 2SLS (Two-stage Least Squares); 3SLS (Three-stage Least Squares); ML:LIML (Limited Information Maximum Likeliho