财产保险的数理基础分解.ppt

LOGO 财产保险的数理基础 第一节 财产保险费率的厘定 财产保险费率的厘订是以损失概率为依据的，主要通过计算保额损失率计算纯费率；纯费率与附加保费率之和即为毛费率。 纯费率＝保险金额损失率×（1＋稳定系数） 毛费率＝纯费率＋附加费率 保险金额损失率 保险金额损失率即某一时期的保险赔偿与保险金额的比例。 数据必须源于保险公司的经验； 理赔费用（包括诉讼费用、律师费、勘查定损费）均属于赔款； 保险金额损失率＝总赔款支出/总保险金额×100％ 纯费率的测定 由于保险金额损失率每年不同，因此不能以某一年的保险金额损失率作为测定纯费率的依据，而应根据多年的保险金额损失率来计算纯费率。 但是也不能简单的以平均保险金额损失率代替，通常的方法是在平均保险金额损失率的基础上加上偏差系数。 例如： x——各年的损失率，m——算术平均数 年份 保额损失率x 偏差（x－m) 偏差的平方 1 0.21 0 0 2 0.19 －0.02 0.0004 3 0.23 0.02 0.0004 4 0.18 －0.03 0.0009 5 0.24 0.03 0.0009 合计 1.05 0 0.0026 均方差＝ ＝0.023 偏差系数＝0.023/0.21×100％＝10.95% 纯费率＝0.21×（1＋10.95％）＝23％ 附加费率的计算 附加费率指保险公司的业务费用占保险费收