宏观经济的数量化研究执念体系梁福涛.pptVIP

数据区间为1978年-1989年，模型拟合结果如下： 数据区间为1989-2006，模型拟合结果如下： 变量实际值与存量数据处理 资本存量＝名义投资额÷投资价格指数×（1-住宅投资占比）+上年资本存量×（1-综合折旧率） GDP名义值 GDP实际值 1978＝100 消费 净出口 不变价格GDP GDP缩减指数 最终消费名义值 零售物价指数 不变价格总消费 不变价格资本形成 资本形成名义值 投资价格指数 中国经济中长期增长潜力模型估计 回归后，得到各回归方程的平方和： 同样，选择其中ESS最大并通过F检验的变量作为新增解释变 量，假定是X3。此时可确定一个基本的回归方程： 重复这一过程，直到所有变量中，边际贡献显著的变量全部引 入回归模型中为止，得到最终的回归式： 也可以采用逐步减少边际贡献不显著的变量的方式，逐步回归 确定。回归模型包括的变量，方法一样。 ……………………………… 注意：还可以选择滞后变量、多阶滞后变量 滞后变量是批在回归模型中，因变量与解释变量 的时间滞后量。如： 第一模型称作外生滞后变量模型或分布滞后模型。 第二个模型称为内生滞后变量模型或自回归模型 在很多经济分析中，把滞后变量引入模型中是必要 的，这里先讨论滞后模型 3.2 非线性模型转换 因变量和解释变量之间的线性关系，包括参数线性和解释变量 线性两种。