计量经济学实验课件资料.ppt

Example 2: Phillips curve. Durbin-Watson检验法 Durbin-Watson d-statistic( 2, 20) = .3282105 Example 1: 偏相关系数检验法 Example 1: 消除自相关的方法 科克兰-奥卡特（Cochrane-Orcutt）迭代 法 杜宾（Durbin）两步法 1. 2. 期末考试预检验 一、多重共线性的概念 二、多重共线性的后果 三、多重共线性的检验 四、克服多重共线性的方法 §7.0 多重共线性 一、多重共线性的概念 对于模型 Yi=?0+?1X1i+?2X2i+?+?kXki+?i i=1,2,…,n 其基本假设之一是解释变量是互相独立的。 如果某两个或多个解释变量之间出现了相关性，则称为多重共线性(Multicollinearity)。 如果存在 c1X1i+c2X2i+…+ckXki=0 i=1,2,…,n 其中: ci不全为0，则称为解释变量间存在完全共线性（perfect multicollinearity）。 如果存在 c1X1i+c2X2i+…+ckXki+vi=0 i=1,2,…,n 其中ci不全为0，vi为随机误差项，则称为 近似共线性（approximate multicollinearity） 在矩阵表示的线性回归模型 Y=X?+u中，完全共线性指：秩(X)k+1，即 中，至少有一列向量可由其他列向量（不包括第一列）线性表出。 如：X2= ?X1，则X2对Y的作用可由X1代替。 实际经济问题中的多重共线性 （1）经济变量相关的共同趋势 时间序列样本：经济繁荣时期，各基本经济变量（收入、消费、投资、价格）都趋于增长；衰退时期，又同时趋于下降。 横截面数据：生产函数中，资本投入与劳动力投入往往出现高度相关情况，大企业二者都大，小企业都小。 （2）滞后变量的引入 在经济计量模型中，往往需要引入滞后经济变量来反映真实的经济关系。 （3）样本资料的限制 一般经验： 时间序列数据样本：简单线性模型，往往存在多重共线性。 三、多重共线性的后果 1、完全共线性下参数估计量不存在 如果存在完全共线性，则(X’X)-1不存在，无法得到参数的估计量。 的OLS估计量为： 2、近似共线性下OLS估计量非有效 近似共线性下，可以得到OLS参数估计量， 但参数估计量方差的表达式为 由于|X’X|?0，引起(X’X) -1主对角线元素较大，使参数估计值的方差增大，OLS参数估计量非有效。 以二元线性模型 y=?1x1+?2x2+? 为例: 恰为X1与X2的线性相关系数的平方r2 由于 r2 ?1，故 1/(1- r2 )?1 多重共线性使参数估计值的方差增大，1/(1-r2)为方差膨胀因子(Variance Inflation Factor, VIF) 当完全不共线时, r2 =0 当近似共线时, 0 r2 1 当完全共线时， r2=1， 低估参数估计量的真实方差 低估随机项的真实方差 Phillips curve. Example 2 利用统计量d来对自相关系数ρ进行显著性检验。但是d随样本变化而变化 正相关 不能确定 无自相关 不能确定 负相关 0 dL dU 2 4-dU 4-dL 三、回归检验法 四、偏相关系数检验法 如果模型被检验证明存在自相关，则需要发展新的方法估计模型。 最常用的方法是广义最小二乘法（GLS: Generalized least squares）和广义差分法(Generalized Difference)。 四、消除自相关的方法 （一）、自相关系数已知的情况 （3）杜宾（Durbin）两步法 该方法仍是先估计?，再对差分模型进行估计。 第一步，变换差分模型为下列形式： 进行OLS估计，得Yt-1前的系数?的估计值 第二步，将估计的 代入差分模型： 采用OLS法估计，得到参数 和 的估计量，记为 和 广义最小二乘法 对于模型