计量经济学-溪水第四部分时间序列中的arma模型.pptVIP

ARMA模型的概念和构造 一、ARIMA模型的基本内涵 一、ARMA模型的概念 自回归移动平均模型（autoregressive moving average models,简记为ARMA模型），由因变量对它的滞后值以及随机误差项的现值和滞后值回归得到。 包括移动平均过程（MA）、自回归过程（AR）、自回归移动平均过程（ARMA）。 ARIMA模型的概念 一. 移动平均过程 1. 移动平均（MA）过程的表示： 其中u为常数项，为白噪音过程 引入滞后算子L，原式可以写成: 或者 ARIMA模型的概念 2.MA（q）过程的特征 1. 2. 3.自协方差 ①当kq时 ＝0 ②当kq时 对于任意的，MA(q)是平稳的。 ARIMA模型的概念 二. 自回归（AR）过程 1.自回归（AR）过程表示为： 其中为 为白噪音过程 引入滞后算子，则原式可写成 其中 ARIMA模型的概念 2. AR(p)过程平稳的条件 如果特征方程：