计量经济学消融课件5.pptVIP

* 5.4 异方差性的解决方法 主要方法: ● 模型变换法 ● 加权最小二乘法 ● 广义最小二乘法 * 这种方法尤其适用于用戈里瑟检验（Glejser）方法检验出来的异方差性。因为用戈里瑟检验方法，可以得到异方差性的形式，然后利用这一形式对原模型进行变换，就可以克服模型中ui的异方差性。 这一方法的关键问题是如何知道异方差的具体形式。 1、模型变换法 * 以一元线性回归模型为例： 经检验 存在异方差，且 其中 是常数， 是 的某种函数。 1、模型变换法 * 变换模型时，用 除以模型的两端得： 记 则有： * 随机误差项 的方差为