相关函数的性质.ppt

* 12.3 平稳过程相关函数性质 前面已经指出，作为随机过程的基本数字特征是均值函数和相关函数。对平稳过程而言，由于它的均值函数是常数，经中心化后为零，所以基本特征实际就是相关函数。 1 下面我们专门研究一下平稳过程相关函数的性质。 一、自相关函数的性质 性质１ 即平稳过程的均方值可以由自相关函数，令 得到，后面我们将指出 代表了平稳过程的“平均功率”。 2 依据这个性质，在实际问题中只需计算或测量 在 的值。 性质２ 是偶函数，即满足 这是因为相关函数具有对称性 3 即： 性质 3 对于平稳过程 ，有 4 证： 由 代入上述不等式得： 可见，当 时，平稳过程的 相关函数具有最大值。 5 或 对协方差函数，不难得到相同的结论： 非负定，即对任意实数 和任意实函数 ， 性质４ 有 事实上 6 对于平稳过程而言，自相关函数的非负定性是最本质的，这是因为在理论上可以证明，任一连续函数，只要有非负定性，那么该函数必是某平稳过程的自相关函数。 7 事实上 性质５ 若平稳过程 满足条件： 则称它为周期平稳过程其中 为过程的周期，那么， 是以 为周期的函数。 8 性质６ 设平稳过程 ，若当 时，过程的状态 与 相互独立，则有： 这是因为：从物理意义上说，当τ增大时 与 之间相关性会减弱，在 的极限情况下，两者相互独立。 9 于是有： 10 若 则 解：由性质６得： 例：已知平稳过程 ，当 的绝对值 充分大时，过程的状态 与 相互独立，其相关函数为： 求 的均值。 11 * * * * *