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有用的运算规则: * zhangcs@ruc.edu.cn 金融计量学 张成思 目录 金融计量学介绍 差分方程、滞后运算与动态模型 平稳金融时间序列：AR模型 4. 平稳金融时间序列：ARMA模型 5. 非平稳金融时间序列模型 6. 单位根检验法 7. 向量自回归（VAR）模型 8. 结构向量自回归（SVAR）模型 9. 协整与误差修正模型 10. 金融计量中的条件异方差模型 11. 非线性金融时间序列模型 第一章 金融计量学介绍 1.1 金融时间序列的定义与实例 1.2 金融时间序列分析中的基本概念 1.3 金融计量软件介绍 1.1 金融时间序列的定义与实例 广义地讲，将某种金融随机变量按出现时间的顺序排列起来称为金融时间序列。 从现实世界的角度看，金融时间序列就是指在一定时期内按时间先后顺序排列的金融随机变量。一般来说，金融时间序列变量，有时也简称为金融时序变量，由两个明显的要素组成，即时间跨度和序列的频率。 图1-1 中国国际股票价格指数? (a)1992年12月—2006年12月 ? 图1-1 中国国际股票价格指数 (b)2002年1月31日—2007年1月26日 图1-2 人民币/美元汇率 2005年7月1日－2007年1