概率论与数理统计王明慈随机变量及其分布9节.pptxVIP

第九节 随机变量函数的分布一、一维随机变量函数的分布例1 设随机变量X的概率分布如下，X-1012pk0.20.30.10.4求Y=(X-1)2的概率分布解：Y的所有可能取值为0,1,4例2. 设随机变量X有概率密度求随机变量Y=2X+8的概率密度。解：分别记X，Y的分布函数为例3. 设随机变量X在区间[-1,2]上服从均匀分布，求随机变量Y=X2的概率密度。解: 当X在区间[-1,2]上取值时,Y在[0,1]或[1,4]取值由于y=x2不是单调的，例3. 设随机变量X在区间[-1,2]上服从均匀分布，求随机变量Y=X2的概率密度。解: 所以Y的分布函数为上式对y求导数，得Y的概率密度为1）2）3）二、多维随机变量函数的分布 在实际问题中，常常会遇到需要求随机变量函数的分布问题。例如：在下列系统中，每个元件的寿命分别为随机变量 X,Y ，它们相互独立同分布。我们想知道系统寿命 Z 的分布。这就是求随机变量函数的分布问题。1.一般情形问题 已知二维随机变量（X,Y）的联合密度为 f ( x , y ), g ( x , y ) 是二元连续函数，欲求随机变量 Z=g (X,Y)的概率密度。解题步骤：2. 和的分布1）离散型随机变量和的分布例 3例4x + y = z2）连续型随机变量和的分布由于 X , Y 的对称性可得例5. 设随机变量X与Y相互独立，概率密度分别是求Z=X+