6-3您最小方差无偏估计.pptVIP

二、最小方差无偏估计 注： 3. 有效估计 所以 4. 最大似然估计的渐近正态性 * * Tianjin Normal University 数理统计 第六章 第三节 最小方差无偏估计 一、Rao-Blackwell定理 二、最小方差无偏估计 三、 Cramer-Rao不等式 优良的无偏估计都是充分统计量的函数. 将之应用在参数估计中可得: 其中等号成立的充要条件为X与 (Y)几乎处处相等. 定理1: 设X和Y是两个r.v.,EX=μ,VarX0,令 则有 是样本, 是θ的充分统计量, 定理2: 设总体的概率函数为p(x;θ), 对θ的任一无偏估计 一、Rao-Blackwell 定理 注:定理2表明: 若无偏估计不是充分统计量的函数,则将之对充分统计量求条件期望可得一个新的无偏估计,且它为充分统计量的函数且方差会减小. 即, 考虑点估计只需在充分统计量的函数中进行, 这就是 — 充分性原则. 令θ=p2 , 则 为θ的无偏估计. 因为 是充分统计量 ,由定理2, 从而可令 可得 故 为θ的无偏估计.且 例1.设 为来自b(1,p) 的样本, 求p2的U.E 为p 的充分统计量 解：前已求过: