金融市劈场计算题.docVIP

PAGE PAGE 3 计算 计算久期，《教材》P45第11题，计算公式《教材》（3-11） 计算一种距离到期日还有3年，面值为1000美元，息票利率为6%的息票债券的久期。假设所有的市场利率都是7%。 利用久期来度量利率风险，《教材》P45第12题，计算公式（3-12） 考虑上题中的债券。如果利率水平跌至6.75%，使用久期的近似计算结果，计算出预期价格变动。使用贴现的现金流计算出实际价格变动。 运用纯预期理论的计算，《教材》P84第7题，计算公式（5-2）《教材》P74 在未来10年内，一年期债券的利率将分别为3%、4.5%、6%、7.5%、9%、10.5%、13%、14.5%、16%以及17.5%。使用纯预期理论，3年期、6年期以及10年期债券的利率分别为多少？ 运用流动性溢价理论的计算，《教材》P84第8题。计算公式（5-3）《教材》P76 使用前一问得到的信息，现在假设投资者偏好持有短期债券，要求在债券期限中的每一年内，流动性溢价为10个基点。3年期、6年期以及10年期债券的利率分别是多少？ 短期国债的计算，《教材》P165第3题。计算公式（5-3）《教材》P76 如果你希望获得3.5%的年化收益率，你为购买一种在到期能支付5000美元的91天期短期国债支付的最大金额为多少？ 短期国债的计算，《教材》P165第4题。 如果你为购买一种91天期短期国债支付了9900