从最大化复合因子单期IC角度看因子权重.PDFVIP

[Table_MainInfo] 金融工程研究 证券研究报告 金融工程专题报告 2017 年02 月14 日 [Table_Title] 相关研究 从最大化复合因子单期IC 角度看因子权重 [Table_ReportInfo] 《因子视角的资产配臵系列二高相关资 产配臵中的因子预算》2017.01.26 [Table_Summary] 《因子视角的资产配臵系列一高相关资 投资要点： 产配臵中的因子降维与组合优化》 2017.01.25 《市值因子的非线性特征》2017.01.23  因子加权方式。目前而言，应用较多的因子加权方法主要有以下几种：等权加权、 IC 加权和IC_IR 加权、以及最优化IC_IR 加权。其中，等权加权是因子加权最传 统的方法，这种方法受因子之间有效