协整理论及其R语言实现.pptVIP

Logo Logo Add Your Company Slogan 协整理论及其R语言的实现 邵晨 上海财经大学 统计与管理学院 为什么要协整? 提纲 1 什么是协整？ 2 如何进行协整检验？ 3 R语言中相关函数 4 案例：中国进出口之间关系检验 5 伪回归（虚假回归） 回归分析： 一个重要的前提假设：平稳性 但是，实际上大部分的宏观经济时间序列和金融时间序列都是非平稳的。 伪回归（虚假回归） 案例 结果 以1990年至2008年美国城镇居民家庭人均可支配收入和中国人均消费性支出为例： data - read.table(data.txt) Usincome - data[,1] Chinacoms - data[,2] reg - lm(Chinacoms ~ USincome) summary(reg) library(zoo) library(lmtest) dwtest(reg) Call: lm(formula = Chinacoms ~ USincome) Residuals: Min 1Q Median 3Q Max -640.11 -350.44 -55.96 346.49 1139.42 Coefficients: Estimate Std. Er