6第六章正态等随机过程.pptVIP

第五章： 正态随机过程 多维正态随机变量的定义与协方差矩阵 多维正态随机变量的性质 正态随机过程的定义 正态随机过程的性质 若正态过程为宽平稳过程，则mX(t)=a为常数，RX(tk,ti)= RX(tk-ti). 任取n个抽样时刻t1,t2,…tn，这n个时刻所对应的随机变量的协方差矩阵为B，其任意一元素 bki=RX(tk-ti)-a2=b(tk-ti),则该n个正态变量对应的特征函数为： 证明： 若把n个时间抽样点作一个时间平移h,即取抽样时刻为t1+h,t2+h,…tn+h,则平移后的对应的n个正态分布的随机变量的特征函数为： * * 定义： 如果对一个随机过程任意选取n个时刻,则得到n个相应的随机变量, 若此n个随机变量的联合分布都是n维正态分布，则称随机过程X(t)是正态随机过程（高斯过程）。 随机变量的特征函数 随机变量的概率密度函数和特征函数之间存在一一对应关系，因此在得知随机变量的特征函数后，就可以知道它的概率密度函数。 一、特征函数的定义 设 为随机变量，称 的数学期望为随机变量 的特征函数。记为 已知特征函数，求概率密度函数。 例题： 解： 例题： P8例题1.2 二、性质 1） 2）X的特征函数为