质押式协议回购维护手册.pdfVIP

质押式协议回购 质押式协议回购 序 版本 变更说明(变更内容、变更位 变更日期 变更人 审核人 号 编号 置、变更原因和变更范围) 1 1.0 创建，全页 2015-9-24 蒋英雪 目录 质押式协议回购1 业务定义3 名词介绍3 一、深圳质押式协议回购4 (一) 业务规则4 (二) 接口表4 (三) 基础数据维护4 1、证券类别维护4 2、委托方向设置5 3、最小价差维护5 4、费用维护6 5、股东席位维护6 (四) 交易流程6 1、交易前准备6 2、首期回购6 3、到期回购16 (五) 清算处理26 1、首期回购26 2、到期回购29 3、算相关接口表变动31 (六) 运维事项32 1、该业务需要开通深圳综合协议平台电子化接口后才能使用32 2、该业务沿用深圳综合协议平台业务的转换机任务及接口表，若之前有综合协议 平台业务，则不需要进行其他配置，开通模块即可。32 (七) 常见问题32 1、 深圳质押式协议回购与深圳质押式回购的区别32 2、报单后，委托库接收不到数据33 3、协议回购首期指令模块，交易席位首位录 0，提示“对手席位必须为6 位数 页 1 质押式协议回购 字”33 4、做协议回购到期时，在途回购条目匹配不正确33 5、到期回购，下达指令分发后，在债券协议回购里，带不出指令端的约定号...33 (八) 参考文件33 页 2 质押式协议回购 业务定义 质押式协议回购指交易双方自主协议成交，以债券或资产支持证券为权利质押的短期资金融 通业务。资金融入方（正回购方）在将债券或资产支持证券出质给资金融出方（逆回购方） 融入资金的同时，双方约定在将来某一时期由资金融入方按约定回购利率计算的资金额向逆 回购方返还资金，逆回购方解除出质债券或资产支持证券上质权的融资行为。 名词介绍 初始合约号：当投资者申报的初始交易达成成交后，交易系统会为该笔初始交易成交生成对 应的初始合约号并回报给券商。初始合约号由初始交易的成交日期加交易系统生成的交易编 号组成。购回时，需将该初始合约号信息填入购回委托。交易编号为 8 位字符串，由交易 所生成且当日唯一。