银行信用风险管论文 _0.docVIP

银行信用风险管理论文 　　论文摘要：随着商业银行业务发展和世界各国金融监管的演进，商业银行都已经或正在开发信用风险评估模型和系统，并在信贷、交易等业务领域的不断验证中加以修正，为商业银行的业务发展和风险控制发挥着越来越重要的作用。本文归纳总结了信用评估机构在银行信用风险计量方面的相关理论依据和基本做法．并对银行间市场完善信用评估提出了具体建议。 　　论文关键词：银行间市场；信用风险；风险管理 　　全球金融危机对金融机构风险管理理念的最大影响之一就是对交易对手信用风险的重视。金融机构评估对手方信用风险的方法、模型合理与否，关系到评估结果的优劣。本文概要阐述了银行信用风险计量方面的相关理论依据和基本做法。并对银行间市场完善授信管理提出了具体建议。 　　一、信用风险评估理论 　　银行等金融机构信用风险评估方法大致有统计模型、CAMEL模型和专家判断模型等三种理论依据： 　　(一)统计模型 　　利用统计模型进行信用评估的前提条件是有足够的数据积累，一般至少需要连续3年的相关数据。 　　1．违约概率(ProbabilityofDefauh，PD)理论 　　违约概率是预计债务人不能偿还到期债务(违约)的可能性。评估结果与违约率的对应关系是国际公认的事后检验评级机构评估质量标准的一项最重要的标尺。在商业银行信用风险管理中，违约概率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还银行贷款本息或履行相