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基于 EGARCH-SGHD 模型的 VaR 估计分析 重庆大学硕士学位论文 学生姓名：李先杰 指导教师：苏 素 副教授 专 业：技术经济及管理 学科门类：管理学 重庆大学经济与工商管理学院 二〇〇八年六月 Analysis of the estimated VaR based on the EGARCH-SGHD model A Thesis Submitted to Chongqing University in Partial Fulfillment of the Requirement for the Degree of Master of Management by Li Xianjie Supervisor: Associate Prof. Su Su Major: Technical Economics and Management College of Economics and Business Administration of Chongqing University, Chongqing, China June 2008 摘 要 作为一种先进的金融风险管理工具, 同时也是国际金融监管工具，风险估值模 型或称 VaR 模型(Value at R isk)引入我国股票市场，有利于加强股票投资风险管理 的能力，提高参与国际竞争的能力，具有非常大的现实意义。 本文