经济预测1笑-4章.pptxVIP

制作人：郭彩霞;第一章 ;应 用 ●企业的运营计划和控制 ●市场营销 ●经济领域 ●金融资产管理 ●金融风险控制 ●商业和政府机构预算 ●人口统计 ●危机控制 ;文献及软件 ●文献：《Journal of Forecasting》 《International Journal of Forecasting》 《Journal of Business Forecasting》 ; ●软件： 本书首推Eviews，因其具有强大的时间序列、建模及预测功能； 其次，Matlab适用于时间序列建模以及预测，Stata在截面建模方面做 的比较好，强项是定性响模型、泊松回归、分位数回归以及生存分析； 最后，功能更强大但要求也更专业的软件有：SAS、R软件； 此外，还有SPSS、Minitab等。;用于预测的概率、统计量 和回归的简要回顾;2.2 随机变量、分布和矩 离散型随机变量概率分布离散的随机变量，它具有概率分布列，如：0-1分布、泊松分布、几何分布等。 连续型随机变量可以连续不断的取值，相应的是概率密度函数，如：正态分布、均匀分布、指数分布等。 ;2.2 随机变量、分布和矩 矩（moments）概括性地提供了有关分布的各个方面的重要数字特征。它分为k阶原点矩和k阶中心距。 k阶原点矩： =E( ) k阶中心距： =E;2.2 随机变量、分布和矩 可见，一阶原点矩即期望，它用于衡量y的中心位置或者集中趋势；二阶中心距即方差，它刻画了函数的离散程度，其开方后得到的标准差也有同样作用。 此外，定义S= 为y的偏度，表 示y的分布的不对称程度；定义K= 为y的峰度，表示分布“尾巴”的胖厚程度。;2.3 多维随机变量 如果 是定义在同一个样本空间 ={ }上的n个随机变量，则称 X( )=( ) 为n维（或n元）随机变量或随机向量。 对任意的n个实数 ，则n个事件 同时发生的概率 称为n维随机变量( )的联合分布函数。 ;2.3 多维随机变量 如果二维随机变量(X,Y)的联合分布函数F(x,y)中令 ,由于 为必然事件， 故可得 这是一个分布函数，被称为X的边际分布，记为 类似地， F(x,y)中令 ,可得Y的边际分布为 ;2.3 多维随机变量 通过边际分布函数，可以得到随机变量的期望、方差、偏度和峰度。 x,y的协方差为 x,y的相关系数为 注：协方差和相关系数度量的仅仅是线性相关关系。;2.3 多维随机变量 离散随机变量的在Y= 的条件下，X的条件分布为： 连续型随机变量的在Y=y的条件下，X的条件分布函数和条件密度函数分别为： ， ;2.4 统计量 设 为取自某总体的样本，若样本函数T( )中不含有任何未知参数，则称T为统计量，统计量的分布称为抽样分布。 样本均值： 样本方差： ，;; ; ; ; ; ; ;2.5 回归分析 赤池信息准则（AIC）：AIC= ，优先考虑的模型应是AIC值最小的那一个。 施瓦茨信息准则（SIC）:SIC= ，优先考虑的模型应是AIC值最小的那一个。 杜宾-沃森统计量：DW= ， DW统计量接近2表示误差项没有出现序列相关，小于1.5时该引起警惕。;成功预测需要考虑的 六个因素;●决策环境和损失函数 ●预测对象 ●预测陈述 ●预测时间跨度 ●信息集 ●方法和复杂性、简洁原理和收缩原理;3.1 决策环境和损失函数 决策环境的识别是有效设计、使用和评??预测模型的关键。 每个决策问题都有对应的损失结构。定义预测误差 ，记损失函数为L(e)，损失函数需要满足3个条件： (1)L(0)=0 (2)L(e)是连续的 (3)离原点越远，L(e)的值越大，即误差的绝对值越大，损失越大。; ; ; ; ; ; ; ;预测中的 统计图形分析方法;4.1 统计图形的作用 Anscombe四组数：