第7章 我国商业银行风险溢出效应的度量—基于GARCH-CoVaR模型..docx

PAGE \* MERGEFORMAT18 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc363576324 第7章 我国商业银行风险溢出效应的度量 HYPERLINK \l _Toc363576325 ——基于GARCH-CoVaR模型 PAGEREF _Toc363576325 \h 1 HYPERLINK \l _Toc363576326 7.1 引言 PAGEREF _Toc363576326 \h 1 HYPERLINK \l _Toc363576327 7.1.1 研究问题的提出 PAGEREF _Toc363576327 \h 1 HYPERLINK \l _Toc363576328 7.1.2 文献综述及研究新意与贡献 PAGEREF _Toc363576328 \h 1 HYPERLINK \l _Toc363576329 7.2 理论分析与研究思路 PAGEREF _Toc363576329 \h 3 HYPERLINK \l _Toc363576330 7.2.1风险溢出效应及其度量指标 PAGEREF _Toc363576330 \h 3 HYPERLINK \l _Toc363576331 7.2.2 GARCH模型 PAGEREF _Toc363576331 \h 4 HYPERLIN