第7章 时间序列预测法..ppt

格式：Z =iddata (y) m = armax(Z,[na nb nc nk]) m = armax(Z,na,na,nb,nb,nc,nc,nk,nk) 说明：y原始序列，Z是y的数据结构； na,nb,nc是滞后多项式的阶数，nk为延迟 （3）MA模型参数估计。 用ARMAX模型可对MA模型进行估计，只需在模型 A(q) ＝1， B(q) ＝0 格式：z=iddata(y) m=armax(z,’nc’,5) （4）ARMA模型参数估计 用ARMAX模型可对ARMA模型进行估计，只需在模型： B(q) ＝0 格式： z=iddata(y); m=armax(z, [na nc]); （5）ARX模型参数估计 A(q) y(t) = B(q) u(t-nk) + e(t) 格式：m = arx(data, [na nb nk]) m = arx(data,na,na,nb,nb,nk,nk) 7.5.4 ARMA模型的预测 1．AR（p）模型的预测公式 预测方差 GREEN函数 2．MA(q)模型预测公式 预测方差 若已知 和新获得的数据 ，则得的递推公式：