计量经噢济学滞后变量模型.pptVIP

计量经济学—理论·方法·EViews应用 郭存芝 杜延军 李春吉 编著; 本章将主要介绍经典单方程计量经济学模型中滞后解释变量或(和)滞后被解释变量的问题，并在此基础上对建立单方程计量经济学模型的方法论进行简单的总结与讨论。;◆ 学习目的;◆ 滞后变量模型;第一节 滞后变量模型;一、滞后效应与产生滞后效应的原因 ;例如：;又如：;产生滞后效应的原因主要有以下几个方面：;产生滞后效应的原因主要有以下几个方面：;2．主观原因;二、滞后变量模型;第二节 分布滞后模型; 分布滞后模型的各系数体现了解释变量的当期值和各期滞后值对被解释 变量的不同影响程度，因此也称为乘数(multiplier)。 ;为了避免;二、分布滞后模型的参数估计;1．分布滞后模型估计的困难;2．分布滞后模型的修正估计方法; (1) 经验加权法;第一类，递减型。 ;第二类，矩型。 ;第三类，倒 V 型。 ; 一般来说，经验加权法的优点是简单易行，缺点是设置权数的随意性较大。研究者不仅指定了滞后变量的一般形式(递减、矩形、倒V形)，而且指定了权数的实际数值。确定了不同的Wt项之后，研究者就用包含每个Wt的函数依次作为单一解释变量进行试验。 ;例9-1：;解：;回归分析结果整理如下;(2) 阿尔蒙(Almon)多项式法;第一步，阿尔蒙变换;阿尔蒙变换要求先验地确定适当阶数m