受限约束回归检验.pptVIP

补充:受限约束回归的检验 一、问题的提出（对模型的约束) 在经典计量经济学中对模型的统计检验常用的是： 对单个系数显著性的 t 检验 对整个模型联合显著性的 F 检验 能否有更一般的检验呢？ 最一般的模型为(为表达简化，这里省略了下标i或t) 可称无约束回归模型（unrestricted regression） ，用 “U”表示 把施加了某种约束的模型称为受约束回归模型（restricted regression） ，用“R”表示。所施加的约束有各种情况。 * 相对于无约束模型（U）： 例如受约束模型（R）: 与无约束模型比较，（R）施加了 的约束。 注意：样本容量为n；无约束模型（U）中包含 个未知参数；受约束模型（R）中包含 个未知参 数，未包含的参数个数（通过约束去除的变量个数） 为 个。 * 1. 增加或减少解释变量的约束 2. 对模型参数的线性约束 相对于无约束模型（U）： 若施加例如 或 等约束，则有（R）为 或 其中 ， ， 与无约束模型（U）相比，这是受约束模型（R） * 3. 对模型参数的非线性约束 相对于无约束模型（U）：