第十章时间序列数据的基本回归站分析-2.pptVIP

【爱文库】核心用户 By微0渺 上传 时间序列分析中的虚拟变量 改革开放前后 大学扩招与企业创新能力 税收豁免与生育率： 事件研究 研究某个事件（某个政策的实施）对某项结果的影响 用虚拟变量区分政策实施前后两个类别 航空事故对公司股票收益的影响；地产新政对地产板块股票收益的影响： Rtf=?0+ ?1Rtf + ?2d+ut 指数 基期的变化； 价格指数：可用于计算通胀率，和将名义值换算为实际值 大多数经济行为受真实变量而非名义变量的影响 工作时间与小时工资 log(hours)= ?0+ ?1log(w/p)+u log(hours)= ?0+ ?1log(w)+ ?2log(p)+u 对华反倾销： 交互影响 克林顿的得票率（54.65%）： 趋势和季节性 趋势与虚假相关 线性时间趋势模型： yt=?0+?1t+et et~i.i.d(0, ?e2 ) 关于参数?1的两种理解： 从当期到下一期，yt的绝对变化额： ?1=?yt=yt-yt-1 yt随时间的变化趋势： E(yt)=?0+?1t yt的方差是不变的： Var(yt)=Var(et)= ?