基于copula函数股票板块相关性结构算法研究-应用数学专业论文.docxVIP

基于Copula函数股票板块相关性结构算法研究摘要 基于Copula函数股票板块相关性结构算法研究 摘要 本文通过研究选择适当的Copula模型以及优化算法，来描述我 国股票市场的结构相关性，将其应用在行业板块相关风险分析。研究 方法有尾部相关性分析、nomal状态分析、边缘分布、GARCH模型、 适合度检验、遗传算法等。其中Copula函数模型包括： Gumble、 Clayton、Frank、№rmal等模型。论文在深入研究Copula理论的基 础上，构建了基于Copula理论的多变量金融时间序列模型并系统地 研究了它们的动态建模问题，研究了Copula模型在金融风险管理上 的应用，并最后应用优化算法解决描述板块相关性结构的问题。论文 的主要工作和创新点如下： 应用一套科学合理的流程来解决描述板块相关性结构的问题。并 通过目前成熟遗传算法以及网格算法较精确的实现寻找板块相关性 结构的目的。本论文将数理统计、时间序列、Copula函数、最优化 等几大学科融合起来体现几大学科的实际应用价值。 关键字：Copula函数、相关性结构分析、遗传算法、网格算法 Using Using Copula Models to InVestigate the Structure of Dependence in China Stock Markets On The Basis of Special Algorithm Abstract The Graduation thesis describes the Correlation between dif．fe∞nt china indust巧stock market through Copula Model，which analysis the risk of trade stock and using adVanced algoritlml to s01Ve the problem that how to describe Correlation between diff．erent china industDr stock market． The research approaches include Nomal dist抽ution，Copula thesis， GARCH model，Fitness Test，Genetic Algorithm．Copula如nction include seVeral models，such嬲Gumbel，C1aton，FraI山．In this dissertation，copula theo巧and its印plications in multiVariate financial time series analysis are smdied imensiVely．As a result of those researches， several multiVariate financialtime series models based on copula theo巧 are proposed．Methods of constructing dynamic models and applications 7 of of copula models in financial risk management are also inVestigated systematically．And then we support algorithm to solVe the problem that how to describe Correlation b前Ⅳeen di侬玳：nt china indust巧stock market．T11e key points a11d main aChievements of this work are listed私 follows： Using the proper procedllres and genetic algorithm tO solVe t11e problem that how to describe CorI．elation between di归f．erent china indust叮stock marl(et． Key words：Copula如nction，stmcture of d印endence，algorithm 8 第一章绪论1．1研究背景与动机 第一章绪论 1．1研究背景与动机 金融市场风险的发展，投资组合管理的需要。金融市场及其内部各个子系统 之间总是存在着千丝万缕的联系，一个市场的变化往往会对另一市场产生不可预 测的影响，并且彼此间存在相互传染、放大进而导致大范围金融危机