期货资金四管理、分析技巧与程序化交易.docVIP

PAGE PAGE 4 期货资金管理、分析技巧与程序化交易 一、资金管理及风险控制纪律严格的纪律是成功的最关键所在 短期均线在长期均线上方只做多不做空或观望； 短期均线在长期均线下方只做空不做多或观望。 趋势预测做什么方向？ 坚持顺势交易！在趋势预测过程中，常用的方法与股市投资是一致的，即都是利用基础分析和技术分析确定趋势，最终决定趋向方向是看涨还是看跌。在选定方向后坚持顺势交易，这是保护自己的最好方式。对一般的普通投资者而言，中期均线系统就是简洁明了的辨明市场趋势的工具。 做风险报酬比大于等于3：1的交易时机选择何时进场？ 依托最好控制止损的位置进场。由于期货采用保证金交易，具有盈亏放大的杠杠效应，在入场点位和时机不合适的情况下，即使方向正确，也可能会面临被迫止损出场的结果，因此在交易中时机选择非常关键。一般的经验是贴着重要的支撑位、止损位进场，选择形态突破的时机跟进。海龟交易法则的基本思路是不参与盘整行情，尽量参与趋势明朗的行情。 第一次入单要少，为不断加码逐渐积累盘口，永不可孤注一掷。 资金管理做多少如何分配资金？ 资金管理掌握原则： （1）、在投机市场中投资总额必须控制在自有资产的50%以内； （2）、每次交易量控制在可用资金的10%－30%以内，最多不能超过50%；（3）、单笔交易最大亏损额必须控制在总资金的10%以内； （4）、每次交易都应当设置止损指令，加仓资金