统计学回在经济也管理中的应用.pptVIP

第七章 随机变量和离散概率分布 7.1 引言 7.2 随机变量和概率分布 7.3 总体的描述/概率分布 7.4 二元（维）分布 7.5 在金融中的应用：投资组合多样化和资产分配 7.6 二项分布 7.7 泊松分布 7.2 随机变量和概率分布 随机变量：是取值为一次实验的每个输出结果的函数或者公式。有离散和连续两种类型。 离散型随机变量，其数值个数是可数的。 连续型随机变量，其数值个数是不可数的。 离散型随机变量满足的条件 对于随机变量X，可取值为 1.对于所有的 ， 2. 求下列概率：a.P(X0)b. 7.3 总体的描述/概率分布 均值 方差 总体均值 总体方差 总体方差简便计算公式 期望的性质 1. 2. 3. 方差的性质 1. 2. 3. 7.4 二元（维）分布 把取值分别为x和y的两个变量X和Y的联合概率定义为 离散二元分布的性质 协方差 相关系数 计算 例： 分别求X,Y的边际概率，期望，方差，标准差，再计算X,Y的协方差及相关系数。 两个变量之和的期望和方差的性质 1. 2. 如果X和Y独立， ，所以 7.5 在金融中的应用：投资组合多样化和资产分配 两只股票的投资组合的均值和方差 k只股票的投资组合的期望和方差 7.6 二项分布 二项试验 1.二项试验由固定数目的实验组成。我们用n表示试验的数目。 2.每次试验的结果都有成功和失败两种可能。 3.成功的概率是p,失败的概率是1-p. 4.试验之间是相互独立的，即某一次试验的结果对其他试验的结果没有影响。 二项概率的分布 n次试验成功x次的概率是 二项概率 二项分布的均值，方差和标准差 二项概率 二项分布的均值，方差和标准差 一次测试有10道选择题，每个问题有5个答案，其中只有1个是正确的，如果对每个问题都是猜测答案。一道题都没答对的概率是多少？猜对2道题目的概率是多少？ 7.7 泊松分布 泊松试验的特征： 1.某个间隔内成功的次数独立于其他间隔内成功的次数。 2.某个间隔内成功的概率等于同样大小的间隔内成功的概率。 3.成功的概率是与间隔的大小成比例的。 4.随着间隔越来越小，这个间隔内成功次数多于一次的概率趋于零。 例如：一条高速公路上，一小时经过的汽车数。 若X是泊松分布随机变量，则其取值为x的概率为 是在间隔或者区域内成功次数的均值。 一位教师发现新版教科书上，每100页上的错误个数服从均值为1.5的泊松分布。这位教师从一本新书中随机选择了100页。问没有错误的概率是多少？ 0.1 0.4 0.3 0.2 P(x) 8 6 2 -3 x 例：随机变量x服从下面的概率分布： 0.1 0.4 0.3 0.2 P(x) 8 6 2 -3 x 0.01 0.02 0.07 2 0.03 0.06 0.21 1 Y 0.06 0.42 0.12 0 2 1 0 X