长城量化对冲1期集合资产管理计划说明书二O一五年三月.PDFVIP

长城量化对冲1 期集合资产管理计划说明书 二O 一五年三月 特别提示： 本说明书依据《证券公司客户资产管理业务管理办法》（以下简称《管理办法》）、《证券公司集合资产管理业务实施细则》 （以下简称《实施细则》）、中国证券业协会《证券公司客户资产管理业务规范》（以下简称《规范》）、《长城量化对冲1 期集 合资产管理合同》 （以下简称《管理合同》）及其他有关规定制作，管理人保证本说明书的内容真实、准确、完整，不存在任何虚 假内容、误导性陈述和重大遗漏。 委托人承诺以真实身份参与集合计划，保证委托资产的来源及用途合法，并已阅知本说明书和《管理合同》全文，了解相关权 利、义务和风险，愿意自行承担投资风险和损失。 管理人承诺以诚实信用、审慎尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利，也不保证最低收益。本说明 书对集合计划未来的收益预测仅供委托人参考，不构成管理人、托管人和推广机构保证委托资产本金不受损失或取得最低收益的承 诺。 投资者签订《管理合同》且合同生效后，投资者即为《管理合同》的委托人，其认购或申购集合计划份额的行为本身即表明其 对《管理合同》及本说明书的承认和接受，委托人将按照《管理办法》、《管理合同》、本说明书及有关规定享有权利、承担义务。 名称 长城量化对冲1 期集合资产管理计划 类型 集合资产管理计划 目标规模 本集合计划规模上限为2 亿元人民币，上述规模上限不包括委托人的参与资金在推广期产生的利息折算的计划 份额。 管理期限 本集合计划管理期限为自集合资产管理计划成立之日起1 年。 推广期 本集合计划推广期指集合计划接受委托人认购参与至集合计划成立日。 本集合计划的具体推广期以管理人的推广公告为准。 封闭期 本集合计划封闭期1 年，自集合资产管理计划成立之日起计，存续期不接受参与及退出申请。 开放期 本集合计划不设开放期。但在优先级委托人不同意合同变更的情形下，管理人设臵临时开放期的除外。 集 份额面值 人民币 1.00 元 合 最低金额 单个委托人首次参与集合计划的最低金额为人民币100 万元，追加参与的最低金额为人民币1 万元，参与本集 计 合计划采取全额缴款参与的方式。集合计划委托人在推广期内可多次参与，参与申请一经受理不得撤销。 划 相关费率 1、参与费率：0%； 基 2、退出费率：0%； 本 3、托管费率：0.2%/年； 信 4、管理费率：1%/年。 息 投资范围及 1、本集合计划的投资范围如下： 比例 （1）权益类资产，包括股票、股票型基金、指数型基金等； （2 ）固定收益类资产，包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债（其中公司债、企业债债项评级 不低于AA-/A-1 ）、短期融资券、中期票据等固定收益类金融产品； （3）货币市场工具，包括现金、银行存款（包括但不限于银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存 款）、货币市场基金、到期日在 1 年内(含 1 年)的政府债券（含国债、政策性金融债）、到期日在 1 年内(含 1 年)的央行票据等高流动性短期金融产品等； （4 ）衍生品类资产，包括股指期货； 1 （5 ）参与债券回购及逆回购交易； 若市场上出现新的投资工具，且法律法规或监管机构允许集合计划投资该等新的投资工具，经所有资产 委托人一致同意后，可以扩大投资范围。 2、资产配臵比例： （1）本集合计划在任一时点持有的权益类证券市值合计不超过集合计划净值的 80%；在任一时点持有的 权益类证券市值和股指期货多头合约价值总额的合计不超过集合计划资产净值的 95% （本集合计划不持有任何