随机信号是分析课件第3章.ppt

随机过程 第三章：平稳过程的谱分析 3.1 功率谱密度的定义 3.2 功率谱密度的性质 3.3 功率谱密度与自相关函数关系 3.4 离散随机序列的功率谱密度 3.5 联合平稳过程的互谱密度 3.6 白噪声自相关函数和功率谱密度 平稳过程的相关函数在时域上描述了过程的统计特性，为了描述平稳过程在频域上的统计特性, 需要引入了谱密度的概念。 这章的上部分内容主要讨论随机过程的谱分析。 知识回顾： 非周期性确定性时间函数的帕塞伐（Parseval)等式为: 3.2 功率谱密度的性质 方法1：利用常用的傅立叶变换 方法2：利用留数定理 白噪声自相关函数： * * 第三章：平稳过程的谱分析 其中, 称为能谱密度。 证明: 数学推导基本步骤如下: (Parseval帕塞伐公式) 3.1 功率谱密度的定义 功率谱密度的定义: 平稳过程的功率谱密度的性质： 可以证明：随机过程的自相关函数与功率谱密度之间互为傅立叶变换对。这一个关系就是著名的维纳-辛钦定理。即： X(t)是均方连续的平稳过程， 是它的相关函数，为它的功率谱密度，如果 ，则有： 3.3 功率谱密度与自相关函数的关系 证明： 当随机过程为实平稳随机过程时： 证明： 同理： 例题3-1: 解: 也可以这样求解均方值: 令z=w，则上半平面极点为 z1= j , z2 = 3j ： 所以: 当然，也可以直接求出相关函数，然后令Rx(t)中的t=0，得到Rx (0)即是X(t)均方值，与上面所求的值是相同的， 也可以用s=jw的方式来求得上面的留数，只是注意留数的取值区域，大家可以自己试一试！ 例题3-2: 解: 例题3-3: 解: 3.4 离散平稳随机序列的功率谱密度 离散功率谱密度定义： 可以证明，离散平稳随机序列的功率谱密度与相关函数是一对傅立叶变换对，即： 设X(t)为广义平稳随机过程，用 Sc (w)和Rc(t)表示它的功率谱密度和相关函数，用T对其采样，构成离散随机序列X(n)=X(nT)，用 S (w)和R (m)表示它的功率谱密度和相关函数，可以证明，它们之间存在以下关系：（采样定理） 例题3-4: 解: 3.5 联合平稳随机过程的互谱密度 互谱密度的定义： 可以证明，互谱密度与与互相关函数是一对傅立叶变换对，即： 互谱密度具有如下性质： 3.6 白噪声自相关函数和功率谱密度 白噪声过程定义： 函数定义：