随机变量经及其分布5.pptVIP

第二章 随机变量及其分布 §2.6 随机变量函数的分布 1、离散随机变量函数的分布 例2.6.1 写出对应分布列，等值点相应合并 2、连续随机变量函数的分布 随机变量X的函数Y=g(X) ⑴当g(x)为严格单调时 第二章 随机变量及其分布 定理2.6.1 设X是连续随机变量，密度函数为pX(x)，若y=g(x)严格单调，其反函数h(y)有连续导函数，则Y=g(X)的密度函数为 其中a=min{g(-∞),g(+∞)}, B=max{g (-∞),g(+∞)} 第二章 随机变量及其分布 定理2.6.2 设随机变量X服从正态分布N(μ,σ2)，则当a≠0时，有 Y=aX+b~N(aμ+b,a2σ2). 例2.6.2 定理2.6.3 (对数正态分布)设随机变量X~ N(μ,σ2)，则Y=eX的概率密度函数为 第二章 随机变量及其分布 定理2.6.4 设随机变量X服从伽玛分布Ga(α,λ)，则当k0时，有 Y=kX~Ga(α, λ /k). 定理2.6.5 若随机变量X的分布函数FX(x)为严格单调的连续函数，其反函数FX-1(y)存在，则Y=FX(X)服从上的均匀分布U(0,1)。 第二章 随机变量及其分布 ⑵当g(x)为其他形式时 如果g(x)不能同时满足“严格单调，反函数连续可微”，求g(X)的分布通常从分布函数定义出发。 例2.6.3 例2.6.4 第二章 随机变量及其分布 §2.7 分布的其他特征数 1、k阶矩 定义2.7.1 设X为随机变量，k为正整数。如果以下数学期望存在，则称 为X的k阶原点矩，称 为X的k阶中心矩. 例2.7.1 第二章 随机变量及其分布 2、变异系数 定义2.7.2 设随机变量X的二阶矩存在，则称 比值 为X的变异系数。 例2.7.2 第二章 随机变量及其分布 3、分位数 定义2.7.3 设连续随机变量X的分布函数F(x)，密度函数为p(x)。对任意p∈(0,1),称满足条件 的xp为此分布的p分位数，又称下侧p分位数. 例2.7.3 第二章 随机变量及其分布 4、中位数 定义2.7.4设连续随机变量X的分布函数F(x)，密度函数为p(x)。称p=0.5时的p分位数x0.5为此分布的中位数,即x0.5满足 例2.7.4 第二章 随机变量及其分布 5、偏度系数 定义2.7.5 设随机变量X的三阶矩存在，则称比值 为X分布的偏度系数，简称偏度。 第二章 随机变量及其分布 6、峰度系数 定义2.7.6 设随机变量X的四阶矩存在，则称比值 为X分布的峰度系数，简称峰度。 例2.7.5 作业 习题2.6 5、10、15 习题2.7 3、6、9 * * p xp *