计量经济学实验报告5.doc

《计量经济学》实验报告五 开课实验室：财经科学实验室 2014年 5 月30 日 班级： _财政1112班__ 学号： 2011410060_ 姓名：蓝锦达_ 实验项目名称：_______多重共线性________ 成绩：_____________ 实验性质： □验证性 □综合性 □设计性 指导教师签字：__________ 【实验目的】 掌握用Eviews软件进行参数估计、检验的方法，并进行预测。 【实验要求】 熟悉基本操作步骤，读懂各项上机输出结果的含义并能进行分析、预测。 【实验软件】 Eviews, Excel软件 【实验方案与进度】 学习软件操作,运用EViews软件建立新文件 收集数据、资料并在EViews软件上进行输入和编辑 在窗口转换变量，把Y、GDP、CPI转换成LnY、LnGDP、LnCPI 建立关于LnY的线性回归模型 检验修正模型 进行图形分析、回归分析 对回归分析所得结果进行检验，判断多重共线性的性质 【实验过程】 下表给出了中国商品进口额Y、国内生产总值GDP、消费者价格指数CPI。 年份 商品进口额 (亿元) 国内生产总值 (亿元) 居民消费价格指数(1985=100) 1985 1257.8 8964.4 100 1986 1498.3 10202.2 106.5 1987 1614.2 11962.5 114.3 1988 2055.1 14928.3 135.8 1989 2199.9 16909.2 160.2 1990 2574.3 18547.9 165.2 1991 3398.7 21617.8 170.8 1992 4443.3 26638.1 181.7 1993 5986.2 34634.4 208.4 1994 9960.1 46759.4 258.6 1995 11048.1 58478.1 302.8 1996 11557.4 67884.6 327.9 1997 11806.5 74462.6 337.1 1998 11626.1 78345.2 334.4 1999 13736.4 82067.5 329.7 2000 18638.8 89468.1 331.0 2001 20159.2 97314.8 333.3 2002 24430.3 105172.3 330.6 2003 34195.6 117251.9 334.6 资料来源：《中国统计年鉴》，中国统计出版社2000年、2004年。 请考虑下列模型： (1)利用表中数据估计此模型的参数。 建立商品进口额Y、国内生产总值GDP、消费者价格指数CPI回归模型，利用Y和GDP、CPI的数据表，通过EViews软件计算得到lnY和lnGDP、lnCPI的数据并估计其参数结果（表1）参数估计结果如下 (-11.3213) (9.9314) (-3.41496) (2)你认为数据中有多重共线性吗？ 居民消费价格指数的回归系数的符号不能进行合理的经济意义解释，且且CPI与进口之间的简单相关系数呈现正向变动。可能数据中有多重共线性。 计算相关系数: 根据表格知，各解释变量的相关系数都很高，证实存在多重共线性。 (3)进行以下回归： 根据这些回归你能对数据中多重共线性的性质说些什么？ 分别拟合的回归模型如下： 单方程拟合效果都很好，回归系数显著，可决系数较高，GDP和CPI对进口分别有显著的单一影响，在这两个变量同时引入模型时影响方向发生了改变，这只有通过相关系数的分析才能发现。 注：应包括数据、图表、计算等。 【实验结果及分析】 运用EViews软件进行模型建立和检验，通过进行统计实验和参数估计，我们可以得到相关结论： 在其他因素不变的情况下，当LnGDP和LnCPI每增长一个单位，LnY将分别增长1.796和减少1.21. 居民消费价格指数的回归系数的符号不能进行合理的经济意义解释，且且CPI与进口之间的简单相关系数呈现正向变动。可能数据中有多重共线性。 分别对LnY、LnGDP和LnCPI进行单方程的拟合，单方程拟合效果都很好，回归系数显著，可决系数较高，GDP和CPI对进口分别有显著的单一影响，在这两个变量同时引入模型时影响方向发生了改变，这只有通过相关系数的分析才能发现。 降低多重共线性的方法可适当增加样本容量，追加样本信息。