《2009第八章相关与回归分析-学生版》-课件设计（公开）.pptVIP

第八章 相关与回归分析 开篇案例：道琼斯下摆理论 分析人员发现股票价格和裙子长度相一致 纽约——时装的秋季集中展示会暗示股票的秋季回落吗？据六大股市指示器“下摆指示器”所示，当裙子的下摆变短，则股票会涨起来，当裙长接近地面时，股票就会下跌。 从路上那些及踝长裙来判断，在10月的某个时候股票会有所下跌，而此时正是这种端庄的时装充斥大街的时候。 开篇案例：道琼斯下摆理论 “我不会把我所有的股市判断都立足于这种理论，但这是一种有趣的相关关系。”审慎安全公司技术分析主任拉尔夫阿坎泊拉说道。 在喧啸的二十世纪20年代，短的宽平下垂的裙装风行一时。30年代的长式时装宣告了熊市的到来。与此相似，在60年代，股票的上涨与超短迷你裙的流行相吻合。只是在70年代才让位于石油危机、通货膨胀和更加保守的裙长。甚至“查理的天使”也穿着长裙。 开篇案例：道琼斯下摆理论 那么在飞速发展的80年代怎么样的呢？妇女职业装是宽肩配以短小的裙子。在1987年股票狂跌，裙摆也在不断变长。到了今天，极端疯狂的牛市也使裙子越变越短——还要开衩。 阿坎泊拉先生摒除了女式的时装是一种领导或是一个指示器，说时装的下摆是随股票变化的“因为当人们赚钱的时候就会有一些放荡，这是心理方面的因素。” 开篇案例：道琼斯下摆理论 当最近在美国和欧洲举行的秋季时装展示会上众多品牌如乔治奥·阿马尼、拉尔夫·劳伦和奥斯卡·德·拉·兰塔以长裙、长裙装为特色时，对股票来讲情况又变糟了。 新的下摆外观与华尔街上发生的某些事相似已经被预言了。从1995年至1997年，股票有3年涨幅大于20个百分点。但是类似的走势却没有延至第四年。 开篇案例：道琼斯下摆理论 理查德·麦克凯博，墨里尔林奇公司的市场分析负责人甚至预言今年的某些时候，股票价格会下降25个百分点。 但是理查德·麦克凯博不承认这与裙摆有任何相互关系，“我从没有把它当作股市指示器”他说道，并强调他决不是个专看女人裙子的人。 第十章 相关与回归分析 第一节 相关分析 第二节 一元线性回归分析 第三节 多元线性回归分析 第四节 可线性化的非线性回归分析 学习目标 1. 掌握相关系数的含义、计算方法和应用 2. 掌握一元线性回归的基本原理和参数的最小二乘估计方法 掌握回归方程与回归系数的显著性检验 了解多元线性回归分析和可线性化的非线性回归分析 用 Excel 进行回归分析 变量相关的概念 小调查 我的工作量，我的月收入 你的月收入，你的月支出 变量间的关系（函数关系） 是一一对应的确定关系 设有两个变量 x 和 y ，变量 y 随变量 x 一起变化，并完全依赖于 x ，当变量 x 取某个数值时， y 依确定的关系取相应的值，则称 y 是 x 的函数，记为 y = f (x)，其中 x 称为自变量，y 称为因变量 各观测点落在一条线上 变量间的关系（函数关系） 变量间的关系（相关关系） 变量间关系不能用函数关系精确表达 一个变量的取值不能由另一个变量唯一确定 当变量 x 取某个值时，变量 y 的取值可能有几个 各观测点分布在一条线周围 变量间的关系（相关关系） 相关关系的例子——中国移动通信市场的竞争 今年以来，有两个迹象表明中国移动通信行业竞争加剧。一是市场竞争从对增量用户的竞争转向对存量用户的争夺。2001年，移动和联通每月净增用户的走势表现出相当强的趋同性，基本上是随着季节因素同上同下。但从今年前九个月的数据来看，两家运营商每月净增用户的升降表现出很强的负相关性，这表明总增量用户的增长放缓，移动和联通对存量用户的竞争加剧。据不完全统计，CDMA新增用户中，有50%-60%是中国移动的“全球通”用户。二是手机补贴方式大规模推出。 相关关系的类型 相关关系的图示 相关系数及其计算 相关关系的测度（相关系数） 对变量之间关系密切程度的度量 对两个变量之间线性相关程度的度量称为简单相关系数 若相关系数是根据总体全部数据计算的，称为总体相关系数，记为? 若是根据样本数据计算的，则称为样本相关系数，记为 r 相关关系的测度（相关系数） ? 样本相关系数的计算公式 相关关系的测度（相关系数取值及其意义） r 的取值范围是 [-1,1] |r|=1，为完全相关 r =1，为完全正相关 r =-1，为完全负正相关 r = 0，不存在线性相关关系相关 -1?r0，为负相关 0r?1，为正相关 |r|越趋于1表示关系越密切；|r|越趋于0表示关系越不密切 相关关系的测度（相关系数取值及其意义） 相关关系的测度（相关系数计算例） 相关关系的测度（计算结果） 解：根据样本相关系数的计算公式有 邮政业务收入和社会消费品零售总额之间的线性相关系数为0.9027，因而，两者之间存在高度的正线性相关关系 相关系