计量经济学第一好章绪论.pptVIP

《经济计量学》 《Econometrics》 第一章 绪论 一、计量经济学 定义、学科地位 二、计量经济学特点：模型 三、计量经济学目的 四、计量经济学的内容与方法 §1.1 计量经济学 简史： 1926年，挪威经济学家R.Frish提出Econometrics，第一届诺贝尔经济学奖得主 1930年在美国成立世界计量经济学会 1933年创刊《Econometrica》杂志 20世纪70年代以来现代计量经济学的发展 定义 “用数学方法探讨经济学可以从好几个方面着手，但任何一个方面都不能和计量经济学混为一谈。计量经济学与经济统计学绝非一码事；它也不同于我们所说的一般经济理论，尽管经济理论大部分具有一定的数量特征；计量经济学也不应视为数学应用于经济学的同义语。经验表明，统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活的数量关系来说，都是必要的，但本身并非是充分条件。三者结合起来，就是力量，这种结合便构成了计量经济学。” 属于经济学学科： 从计量经济学与数理统计学的区别看 从建立与应用计量经济学模型的全过程看 从诺贝尔经济学奖看 学科地位 诺贝尔经济学奖得主，较多是计量经济学方面 克莱因（R.Klein）：计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一部分。 二、计量经济学模型 经济数学模型与计量经济学模型 经济理论分析（行为分析）→数理分析 →数量分析 经典计量经济学特点是： ⑴数据类型—以时间序列数据或者截面数据为样本，被解释变量为服从正态分布的连续随机变量 ⑵模型结构—线性或者可以化为线性，因果分析， ⑶ 估计方法—仅利用样本信息，采用最小二乘方法或者最大似然方法估计模型。 三、学习目的 1、结构分析 2、政策评价 3、预测未来 四、计量经济学的内容、方法 广义计量经济学和狭义计量经济学 理论计量经济学和应用计量经济学 经典计量经济学和非经典计量经济学 微观计量经济学和宏观计量经济学 广义计量经济学和狭义计量经济学 广义计量经济学是利用经济理论、数学以及统计学定量研究经济现象的经济计量方法的统称，包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列分析方法等。 狭义计量经济学，也就是我们通常所说的计量经济学，以揭示经济现象中的因果关系为目的，在数学上主要应用回归分析方法。 本课程中的计量经济学模型，就是狭义计量经济学意义上的经济数学模型。 理论计量经济学和应用计量经济学 理论计量经济学是以介绍、研究计量经济学的理论与方法为主要内容，侧重于理论与方法的数学证明与推导，与数理统计联系极为密切。除了介绍计量经济模型的数学理论基础、普遍应用的计量经济模型的参数估计方法与检验方法外，还研究特殊模型的估计方法与检验方法，应用了广泛的数学知识。 应用计量经济学则以建立与应用计量经济学模型为主要内容，强调应用模型的经济学和经济统计学基础，侧重于建立与应用模型过程中实际问题的处理。 本课程是二者的结合。 经典计量经济学应用领域，微观经济例如生产、需求等。宏观经济如消费、投资、货币需求等。 微观计量经济学和宏观计量经济学 微观计量经济学 于2000年诺贝尔经济学奖公报中正式提出。 微观计量经济学的内容集中于“对个人和家庭的经济行为进行经验分析”； “微观计量经济学的原材料是微观数据”，微观数据表现为截面数据和平行（penal）数据。 赫克曼（J.Heckman）和麦克法登（D.McFaddan） 对微观计量经济学作出原创性贡献。 经典宏观计量经济学：建立宏观经济模型，对宏观经济进行分析、评价和预测。 现代宏观计量经济学的主要研究方向：单位根检验、协整理论以及动态计量经济学。 计量经济学方法：一、理论模型的建立 ⑴ 确定模型包含的变量 根据经济学理论和经济行为分析。 例如：同样是生产方程，电力工业和纺织工业应该选择不同的变量，为什么？ 在时间序列数据样本下可以应用Grange统计检验等方法。 例如，消费和GDP之间的因果关系。 考虑数据的可得性。 注意因素和变量之间的联系与区别。 考虑入选变量之间的关系。 要求变量间互相独立。 ⑵ 确定模型的数学形式 利用经济学和数理经济学的成果 根据样本数据作出的变量关系图 选择可能的形式试模拟 ⑶ 拟定模型中待估计参数的理论期望值区间 符号、大小、 关系 例如：ln(人均食品需求量)=α+βln(人均收入) +γln(食品价格