计量经济学教学大纲-上海财经大学经济学院.DOC

PAGE PAGE 1 研究生《高级计量经济学》课程提纲 【说明】这是非经济学院、一个学期的研究生《高级计量经济学》课程的指导性纲要，包括推荐的教材、教学内容、课时安排和教学要求。 教材： 第一本可作为指定教材备案；后两本教材更适合学生阅读。教师可根据需要补充其它参考资料。 [1] William H. Greene, Econometric Analysis, 5th edition。（有中译本）。 [2] Jeffrey Wooldridge著，费剑平译，计量经济学导论（第三版）上下册，中国人民大学出版社，2007。（英文原版：Introductory Econometrics: A Modern Approach，South-Western College Publishing, 2000）。 [3] Walter Enders (2004), Applied Econometric Time Series, 2nd edition, John Wiley Sons, Inc. 中译本：应用计量经济学时间序列分析（第2版），杜江和谢志超译，高等教育出版社，2006。 预备知识：经济学基础、微积分学、线性代数，概率论和数理统计。 授课对象：非经济学院的、仅上一个学期“高级计量经济学”的硕士、博士。 课时安排：每周3课时 ? 17（周）=51课时。 考核方式：包括作业、期中考试和期末考试。期中考试和期末考试均采用闭卷形式。 教学内容、课时安排和教学要求： 课时安排说明：内容讲解约43课时（预估课时都标注在各章名称后面的括号内），复习约6课时，期中考试2课时，共计51课时。 助教职责：计量软件辅导（如Eviews、Stata等），问题答疑，批改作业，协助老师评判试卷。 课程概述及复习（预估6课时） 主要内容： （一）计量经济学课程简介，包括计量经济学的学科性质、实证分析的步骤、经济数据的类型、因果关系概念介绍、本课程的学习内容、课程要求等。 （二）微积分、线性代数相关知识简要复习。 （三）概率统计相关知识简要复习。 教学要求：了解计量经济学分析的目的和研究范围、了解经济学实证分析的步骤，复习与本课程有关的预备知识。 经典线性回归模型（预估12课时） 主要内容 经典多元线性回归模型的设定（五个假设）及矩阵表示。 OLS估计的思想、矩阵表示、几何解释，以及在五个经典假设下的有限样本性质（无偏性、Gauss-Markov theorem、MVUE、正态性，等等）和大样本性质（一致性，渐近正太性，渐近有效性）。简要介绍矩估计和极大似然估计（MLE）方法。 线性回归模型的拟合优度和推断关于单个回归系数的t检验、多个回归系数和多个回归系数线性组合的F检验（包括回归方程的显著性检验）。 解释变量的选择，定性解释变量（虚拟变量）的使用，共线性问题，基于残差分析的模型设定检验。 线性回归模型的应用，样本内和样本外预测（点预测、区间预测），预测误差。 教学要求：掌握相关概念、思想、假设条件、估计和检验方法、回归结果的解释。要求必要的理论推导；学习用矩阵语言表示相关的概念、思想、假设、估计和检验。 经典线性回归模型的推广（预估12课时） 主要内容 简要介绍经典多元线性回归模型的推广放松五个经典假设：从“正态性假设”到“非正太性假设”，从“同方差/不相关”到“异方差/相关”，从“严外生”到“弱外生”，从“线性回归函数”到“非线性回归函数”。 简要介绍在上述模型推广下，最小二乘估计的有限样本性质可能不再成立，但在相当弱的条件下大样本性质中的“一致性”和“渐近正太性”仍可成立。对于“回归系数的线性限制条件”的检验问题，简要介绍三种大样本下的检验方法：Wald检验，LR检验，LM检验。 介绍广义线性回归模型：误差项“异方差、序列相关”产生原因及后果，GLS估计的思想和矩阵表示，可行的GLS估计及计算，White的协方差估计（HCCME），Newey-West的协方差矩阵（HAC）估计，异方差检验（White检验，等），序列相关检验（DW检验，Box-Pierce检验，Ljung-Box检验，等）。 内生性问题和它产生的原因（遗漏相关变量，度量误差，联立方程组，等）及后果，工具变量（IV）估计和GMM估计，内生性检验（Durbin-Wu-Hausman检验）。 模型选择及设定检验：一般线性模型（log线性模型，多项式模型，“交互项”作为解释变量，等），结构变化（Chow检验，Hansen检验，CUSUM检验）。 教学要求：了解经典线性回归模型推广的意义、所产生的问题和后果（对原有的估计和推断方法）、以及怎样解决这些问题。不要求理论推导。 离散选择和受限制数据模型（预估4课时） 主要内容： 二项选择模型：Logit和Probit模型的设定和估计。