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统计案例分析报告
学院:数学科学学院
专业:统计学
姓名:
学号:
第一题
(一)建立Y与X1,X2,X3的线性模型,并研究相应的统计推断问题,做相应的诊断和检验。
data-read.delim(clipboard)
data #复制excel表格数据 提取到R中
Y X1 X2 X3
1 33.2 3.5 9 6.1
2 40.3 5.3 20 6.4
3 38.7 5.1 18 7.4
4 46.8 5.8 33 6.7
5 41.4 4.2 31 7.5
6 37.5 6.0 13 5.9
7 39.0 6.8 25 6.0
8 40.7 5.5 30 4.0
9 30.1 3.1 5 5.8
10 52.9 7.2 47 8.3
11 38.2 4.5 25 5.0
12 31.8 4.9 11 6.4
13 43.3 8.0 23 7.6
14 44.1 5.6 35 7.0
15 42.8 6.6 39 5.0
16 33.6 3.7 31 4.4
17 34.2 6.2 7 5.5
18 48.0 7.0 40 7.0
19 38.0 4.0 35 6.0
20 35.9 4.5 23 3.5
21 40.4 5.9 33 4.0
22 36.8 5.6 27 4.3
23 45.2 4.8 34 8.0
24 35.1 3.9 15 5.0
wp-lm(Y~X1+X2+X3,data=data)
summary(wp)
Call:
lm(formula = Y ~ X1 + X2 + X3, data = data)
Residuals:
Min 1Q Median 3Q Max
-3.3725 -1.2736 0.1814 1.0952 3.2997
Coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(|t|)
(Intercept) 16.54853 2.17478 7.609 2.50e-07 ***
X1 1.32625 0.35008 3.788 0.001153 **
X2 0.30754 0.03853 7.982 1.21e-07 ***
X3 1.35982 0.30758 4.421 0.000263 ***
---
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
Residual standard error: 1.903 on 20 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.8949, Adjusted R-squared: 0.8791
F-statistic: 56.76 on 3 and 20 DF, p-value: 5.792e-10
由上可得回归方程为:Y=1.33+0.31+1.36
通过P值与我们预设的0.05进行比较,来判定对应的解释变量的显著性(我们检验的原假设是,该系数是否显著为0,P0.05则 拒绝原假设,即对应的变量显著不为0),我们可以看到X1,X2,X3都可以认为是在P为0.05的水平下显著不为0,通过显著性检验
Multiple R-squared和Adjusted R-squared这两个值,分别为为“拟合优度”和“修正的拟合优度”,是指回归方程对样本的拟合程度几何,这里我们可以看到,修正的拟合优 度=0.8949,也就是大概拟合程度达到了九成,表示拟合程度很不错。
看F-statistic,也就是F统计量,也称为F检验,常常用于判断方程整体的显著性检验,其P值为5.792e-10,显然是小于0.05的,我们可以认为方程在P=0.05的水平上还是通过显著性检验的。
预测工资,求置信区间
point-data.frame(X1=5.1,X2=20,X3=7.2)
predict(wp,point,interval=prediction,level=0.95)
#wp为(一)中求得的线性模型,level=0.95是置信水平为95%
fit l
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