概率第五章1.PPT

第五章 大数定理与中心极限定理 辛钦大数定律 定理3.设 是相互独立的随机变量序列，它们服从相同的分布，且 则对任意的 3.均值回归 4.法律问题的解释 验证 5.蒙特卡罗方法 高尔顿钉板 如下图中每一黑点表示钉在板上的一颗钉子，它们彼此的距离均相等，上一层的每一颗的水平位置恰好位于下一层的两颗正中间。从入口处放进一个直径略小于两颗钉子之间的距离的小圆玻璃球，当小圆球向下降落过程中，碰到钉子后皆以1/2的概率向左或向右滚下，于是又碰到下一层钉子。如此继续下去，直到滚到底板的一个格子内为止。把许许多多同样大小的小球不断从入口处放下，只要球的数目相当大，它们在底板将堆成近似于正态 的密度函数图形（即：中间高，两头低，呈左右对称的古钟型），其中n为钉子的层数。 试解释这种现象。 独立同分布场合的极限定理 概率论 伯努利实验场合的极限定理 大数定理 一、大数定律的客观背景 大量随机试验中 大量抛掷硬币 正面出现频率 生产过程 中的废品率 文章中字 母使用频率 The law of large numbers 二、两个常用的大数定理 随机变量序列依概率收敛 Def 随机变量序列服从大数定律 Chebysherv不等式 大数定理 Chebysherv 定理1 (Chebysherv大数定理) 推论： 定理2 (Bernoulli大数定理) Bernoulli 三、大数定理的应用 大量同质风险的处理 矩法估计 1.参数估计 2.金融保险中应用 时间 价格 随机变量序列的两种收敛 一、随机变量序列以概率收敛 二、随机变量序列以分布收敛 中心极限定理 The central limit theory 一、中心极限定律的客观背景 在实际问题中许多随机变量是由相互独立随机因素的综 合（或和)影响所形 成。例如：炮弹射 击的落点与目标的 偏差，就受着许多 随机因素（如瞄准， 空气阻力，炮弹或 炮身结构等）综合影响的。每个随机因素的对弹着点（随机 变量和）所起的作用都是很小的。那么弹着点服从怎样分布 呢 ？ 定理3(Lindeberg-Levy中心极限定理) 中心极限定理 即: 一个由许多独立同分布随机变量作用形成的随机变量， 其概率分布一定是正态分布。 定理4(De Moivre-Laplace中心极限定理) 三、中心极限定理的应用 Lindeberg-Levy中心极限定理应用 De Moivre-Laplace中心极限定理应用 例5 0.15 0.80 0.05 2 1 0 某保险公司的老年人寿保险有1万人参加,每人每年交200元. 若老人在该年内死亡,公司付给家属1万元. 设老年人死亡率为0.017,试求保险公司在一年内的这项保险中亏本的概率. 解 设 X 为一年中投保老人的死亡数, 例6 保险公司亏本的概率 由德莫佛－拉普拉斯定理知,