国泰现金管理货币市场基金2013年第3季度报告.PDF

国泰现金管理货币市场基金2013 年第3 季度报告 国泰现金管理货币市场基金2013 年第3 季度报告 2013 年9 月30 日 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一三年十月二十三日 第 1 页 共 15 页 国泰现金管理货币市场基金2013 年第3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013 年 10 月21 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2013 年7 月1 日起至9 月30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国泰现金管理货币 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年12月11 日 报告期末基金份额总额 378,845,296.89份 在有效控制投资风险和保持较高流动性基础上，力求获得 投资目标 高于业绩比较基准的稳定回报。 1．整体配置策略 基于对国家宏观政策（财政政策、货币政策等）和短期资 投资策略 金供求状况的深入研究，合理预期短期利率变化趋势，动 态确定投资组合的平均剩余期限。 2 ．类别资产配置策略 第 2 页 共 15 页 国泰现金管理货币市场基金2013 年第3 季度报告 基于对各类别资产的流动性特征分析（日均成交量、交易 方式、市场流量）、收益率水平（到期收益率、利息支付 方式、利息税务处理、类别资产收益差异等）和风险特征 （信用等级、波动性）的分析，确定投资组合的类别资产 配置比例。 3 ．明细资产配置策略 基于对明细资产的流动性、剩余期限和信用等级的分析， 根据明细资产的收益率与剩余期限的配比、以及流动性指 标等优化配置各明细资产。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准：七天通知存款利率（税后） 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。 风险收益特征 本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、 债券型基