第三章 平稳随机过程.pptVIP

自相关函数的非负定性是平稳过程最本质的特性，因为任一连续函数，只要具有非负定型，那么该函数必是某平稳过程的自相关函数 3.3 平稳随机过程的相关函数 Proposition 3.1 (Autocorrelation?Function of SSP ) * 3.3 平稳随机过程的相关函数 Definition3.6 (Peroidic Stationary Stochastic?Process) Theorem 3.3 (周期平稳) * 3.3 平稳随机过程的相关函数 * 3.3 平稳随机过程的相关函数 * 应用： 3.3 平稳随机过程的相关函数 * 3.3 平稳随机过程的相关函数 Exercise 3.16 * 3.1 平稳随机过程 3.2 平稳随机过程的各态历经性 3.3 平稳随机过程的相关函数 第三章 平稳随机过程 3.4 高斯平稳随机过程 * 一维高斯（正态）分布： 3.4 高斯平稳随机过程 * 高斯分布的统计特性 均值： 方差： 高斯分布的特点：全部统计特性由其均值 和方差 确定。 （注意上图中均值和方差的涵义） 3.4 高斯平稳随机过程 * 高斯随机过程：随机过程的任意n维概率密度具有如下的正态分布特性的随机过程称之。 3.4 高斯平稳随机过程 * 高斯随机过程（续）： 参数的涵义： 3.4 高斯平稳随机过程 * 高斯随机过程（续）： 高斯随机过程的特点：其统计特性完全由其一维、二维统计值： 完全确定。 3.4 高斯平稳随机过程 * 高斯随机过程的性质： （1）宽平稳与严平稳等价。 对于宽平稳过程，其一阶、二阶的统计值满足： 对高斯过程，其统计特性完全由其一阶、二阶统计值确定，所以宽平稳的高斯随机过程与严平稳的高斯过程等价。 3.4 高斯平稳随机过程 * 高斯随机过程的性质： （2）不相关与独立等价。 若随机变量 两两不相关 注：只涉及其二维统计特性。则有： 3.4 高斯平稳随机过程 * 高斯随机过程的性质： （2）不相关与独立等价（续）。则有： 3.4 高斯平稳随机过程 * 通信系统分析中常用的几个特殊函数 （1）概率积分函数 3.4 高斯平稳随机过程 * 通信系统分析中常用的几个特殊函数（续） （2）误差函数 （3）互补误差函数 （4）Q函数 Q函数是一单调降函数 3.4 高斯平稳随机过程 * 特殊函数函数之间的关系 （1） （2） （3） 3.4 高斯平稳随机过程 * 高斯白噪声n(t)：幅度取值服从均值为0的高斯分布、功率谱密度满足： 的一种（理想）的随机过程。 高斯白噪声的相关函数： 高斯白噪声表达形式简单、与通信系统中的信号、热噪声等许多干扰有相似的性质，故常用作典型信号和噪声模型。 3.4 高斯平稳随机过程 * 高斯白噪声的重要性质 （1）若 为确定函数，则 是 均值为： 方差为： 的高斯随机变量。通常记为： 3.4 高斯平稳随机过程 * 高斯白噪声的重要性质 （2）若 ， 为确定函数， 则 又若： 则由高斯随机变量性质， X1，X2 统计独立。 3.4 高斯平稳随机过程 * 高斯白噪声的重要性质 （3）通过理想底通系统的高斯白噪声，其功率谱密度： 相关函数： 3.4 高斯平稳随机过程 * 3.1 平稳随机过程 Exercise 3.9 3.1 平稳随机过程 Exercise 3.9 * 3.1 平稳随机过程-联合平稳 Definition3.4 (Joint Wide-sense Stationary Stochastic?Process) 3.1 平稳随机过程 Exercise 3.10 3.1 平稳随机过程 Exercise 3.10 * 3.1 平稳随机过程 3.2 平稳随机过程的各态历经性 3.3 平稳随机过程的相关函数 第三章 平稳随机过程 3.4 高斯平稳随机过程 * 两个平稳过程的典型例子（相同的均值与方差） 3.2 平稳随机过程的各态历经性 各态历经性 * 3.2 平稳随机过程的各态历经性 各态历经性