本科生必修课：概率论与数理统计.pptVIP

* * * * * * * * */92 §4.3 协方差及相关系数 方差与协方差之间的关系： 1) Cov(X,X)＝D(X) 2) 对任意的X和Y，下列等式成立 D(X＋Y)＝E{[(X＋Y)－E(X+Y)]2} ＝E{[(X－E(X))＋(Y－E(Y))]2} ＝E{[X－E(X)]2}＋E{[Y－E(Y)]2} ＋2E{[X－E(X)][Y－E(Y)]} ＝D(X)＋D(Y)＋2Cov(X,Y) 当X和Y相互独立时，协方差为0，此时D(X+Y)=D(X)+D(Y) */92 §4.3 协方差及相关系数 协方差的一个计算公式 Cov(X,Y)＝E(XY)－E(Y)E(Y) 协方差的性质： 1°Cov(X,Y)＝Cov(Y,X) 2°Cov(aX,bY)＝abCov(X, Y)，a，b是常数 3°Cov(X1＋X2,Y)＝Cov(X1,Y)＋Cov(X2,Y) 相关系数定义 称为随机变量X和Y的相关系数 ρXY是一个无量纲的量 */92 §4.3 协方差及相关系数 相关系数的性质 先来看一个问题：对于任意的两个随机变量X和Y，以X的线性函数a+bX来近似表示Y，并以Y和a+bX的均方误差e来衡量a+bX近似表达Y的好坏程度。其中均方误差定义为： e＝E{[Y－(a＋bX)]2}＝E(Y2)+b2E(X2)+a2 －2bE(XY)+2abE(X)－2aE(Y) 显然e的值越小近似程度越好 这种方法类似于最小二乘法 */92 §4.3 协方差及相关系数 现在来确定一下a和b取何值时该均方误差最小 (2)－(1)×E(X)得：2bE(X2)－2E(XY)＋2E(X)E(Y)－ 2b(E(X))2＝0 即bD(X)＝E(XY)－E(X)E(Y)＝Cov(X,Y) ∴b0＝Cov(X,Y)/D(X) a0＝E(Y)－b0E(X)＝E(Y)－E(X)[Cov(X,Y)/D(X)] */92 §4.3 协方差及相关系数 即当a＝a0，b＝b0时均方误差e取最小值 ＝ ＝ D(Y)+ ＝ D(Y)(1－ )=(1－ )D(Y) 由上式很容易得到相关系数的两个性质 */92 相关系数的性质定理： 证明 §4.3 协方差及相关系数 又D(Y)和 非负，对任意的X,Y都成立 */92 §4.3 协方差及相关系数 2°充分性： 若|ρXY|＝1， 则 ＝(1－ )D(Y)＝0 又E(X2)＝D(X)+(E(X))2 所以：E{[Y-(a0+b0X)]2}＝D(Y-(a0+b0X))+[E(Y-(a0+b0X))]2=0 两个非负数和为0，固有D(Y-(a0+b0X))＝0，E(Y-(a0+b0X))=0 由方差性质4°知P{Y－(a0+b0X)=C}＝1， 而E{Y－(a0+b0X)}=C=0 所以P{Y－(a0+b0X)=0}＝1 */92 §4.3 协方差及相关系数 必要性： 若存在常数a*，b*使得P{Y＝(a*+b*X)}＝1， 即P{Y－(a*+b*X)=0}＝1 则P{[Y－(a*+b*X)]2=0}＝1 所以[Y－(a*+b*X)]2的期望E{[Y－(a*+b*X)]2}=0 固有0＝E{[Y－(a*+b*X)]2}