第5章 时间数列分析.ppt

例见P229 原数列 移动平均（步长N=4） 移正平均 使用移动平均法应注意的问题： 2.时间序列经移动平均后会造成信息量的损失。 移动平均后的修匀数列项数比原数列首尾各少： （n-1）/2项 （为奇数时） n/2 项 （为偶数时） 1.移动的长度N的选择很重要。 3.该方法只适用于线性趋势的测定。 三、长期趋势的测定 ㈠ 时距扩大法 ㈡移动平均法 ㈢趋势线拟合法 趋势线拟合法：用某种趋势线（直线或曲线）来对原数列的长期趋势进行拟合。其主要作用是进行外推预测。 趋势线拟合法的概念和种类 直线趋势方程： 曲线趋势方程： 趋势线拟合法的基本程序 判断趋势类型 计算待定参数 利用方程预测 用最小二乘法求 a、b 的公式： 直线趋势方程参数的计算 若令?t = 0： 年份 t t GDP (y) ty t2 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7610.6 8491.3 9448.0 9832.2 10209.1 11147.7 12735.1 14452.9 16283.1 17993.7 19718.4 21454.7 23129.0 -45663.6 -42456.5 -37792.0 -29496.6 -20418.2 -11147.7 0 14452.9 32566.2 53981.1 78873.6 107273.5 138774.0 36 25 16 9 4 1 0 1 4 9 16 25 36 合计 91 0 182506.1 238946.7 182 第三节 时间序列的因素分析 三、长期趋势分析 四、季节比率的测定 一、时间序列的成分 二、时间序列分析模型 同期平均法的假设：时间序列中只包含季节变动和不规则变动。即： 同期平均法 四、季节比率的测定 同期平均法 同期平均法的计算过程： 第一步，求各年同季（同月）平均数： 设有 n 年 m 季的数据，y ij 为第 i 年第 j 季的数据 第二步，求各季或各月的总平均数： 第三步，求出季节比率： 第四步，求校正系数 第五步，求校正后的季节比率 例见P235 Chapter 5 Case study * * 在实际统计工作中常用的计算平均发展速度的方法有两种：水平法（几何平均法）和方程法。 平均发展速度 平均发展速度的计算： 由于现象发展的总速度等于各期环比发展速度的连乘积，因而求环比发展速度的平均数，用几何平均法。 应用几何平均数方法计算平均发展速度，就是将各 环比发展速度视为变量值x，环比发展速度的个数视为变量值的个数n，其公式如下： 平均发展速度的计算： 水平法（几何平均法）： n为环比发展速度的个数，它等于观察数据的个数减1；∏为连乘符号。 由于各个环比发展速度连乘积等于最后一个的定基发展速度或总速度，上式可简化为 年份 国内生产总值 环比发展速度% 年份 国内生产总值环比发展速度% 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 107.6 107.8 105.2 109.1 110.9 115.2 113.5 108.8 111.6 111.3 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 104.1 103.8 109.2 114.2 113.5 112.6 110.5 109.6 108.8 107.8 求：1978~1988年间国内生产总值的平均发展速度。 已知：xi ( i =1,2,…,10) 即：1978~1988年间国内生产总值的平均发展速度为110.06%。 年份 国内生产总值定基发展速度 （1978年=100） 年份 国内生产总值定基发展速度 （1978年=100） 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 107.6 116.0 122.1 133.1 147.6 170.0 192.9 210.0 234.3 260.7 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 271.3 281.4 307.6 351.4 398.8 449.3 496.5 544.1 592.0 638.2 求：1978~1988年间国内生产总值的平均发展速