条件数学期望平滑性质的某些推广及应用1.pdfVIP

第30卷 湖北师范学院学报(自然科学版) VoL30 of JournalHubeiNormal 第1期 University(NaturalScience) No．1，2010 条件数学期望平滑性质的某些推广及应用 严 慧，徐立峰 (湖北师范学院数学与统计学院，湖北黄石435002) 摘要：Ak条件数学期5-个最基本的平滑性质入手，讨论了平滑性质的一些推广与应用，利用测度论中的 基本方法给出了二个新的命题及其证明，并作了进一步的讨论。 关键词：随机过程；条件数学期望；概率；测度 中图分类号：0211．67文献标识码：A 文章编号：1009-2714(2010)01—0056—06 0 引言 条件数学期望是建立在测度论基础上的现代概率论中最重要的概念与工具之一。随机过程理论 期望来定义的。本文不打算讨论条件数学期望的一般平滑性质，我们仅打算考虑以下二点：设缪，是 基本Or一域夕的一个子or一域，我们有： I)若田E汐(意指随机变量为孔可测)则层【轫I叼=下／E[亭I叼 (1) II)若叩与汐独立(意指or(叼)与汐独立)则E[叩I叼=砌 (2) 这是我们所熟悉的条件数学期望最基础的平滑性质。本文中我们从这最基本的平滑性质出发， 给出它们的一些推广及应用，在第l部分的命题是已有的，但散见在各种文献中，本节按照我们的逻 辑顺序(即由(1)(2)出发)进行重新归纳，(因此有些命题更改了原有证明)。 在第2部分中我们给出了进一步的推广，命题l、命题2是我们新给出的，应当指出，命题2只是 [1]中引理5．1一个简单的平推，但[1]中并未给出完整的证明，我们不仅给出了详细的证明，而且引 出了一些新的探讨。 1 条件数学期望平滑性质的某些推广与应用 设汐是少的子or一域，f是随机变量，霹存在，由于涉及条件期望E[手l叼时总要求嘭存在， 以下讨论相关条件期望时，约定总假设对应的期望存在。 条件期望E[seI明是用Radon—Nikodym导数定义的，其基本内涵是： I)它是一个汐一可测的随机变量，特别地，在常用场合汐=or(，7)时由Doob泛函表示定理有表 达式： E[fl7]=h(，7) (3) 其中可是一个随机变量，ElseI，7]表示E[fl or(n)]，h是劈一可测函数，于是可以认为 E[孝I田=Y]=h(Y) (4) 是更确切的表达。 收稿日期：20∞—03—18 作者简介：严 慧(1983一)。女，湖北黄梅人，硕士，研究方向为随机过程 ·56· 万方数据 II)VA∈汐有 E[厶E[fl翻]=E[1,d] (5) E[E(孝f叨]=联 (6) 公式(6)通常称为一般形式的全期望公式，若即是连续型随机变量密度为g(y)，或田是离散型随机 变量分布列为P(71=k；)，i=1，2，…，则分别有具体的全期望公式： (7) 或 I刀=k1]p(叼=ki) (8) 嘭=Eh(，7)=∑h(k；)p(田=ki)=∑E[g 在(7)，(8)中取f=L(∞)(A是任一随机事件)则有如下全概公式： I7：，，)g(，，)dy